Экзаменационный билет № 16 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

1. Характеристика и виды форвардных операций. Определение премии, дисконта и особенности расчета правильного форвардного курса.

2. Рассчитать потенциальные прибыли (убытки по EUR и USD, если банк проведет следующие операции на валютном рынке:

Купит 1 млн. EUR за USD по курсу 1 EUR=1.3177 USD

Купит 2 млн. EUR за USD по курсу 1 EUR=1.3230 USD

Продаст 1,5 млн. EUR за USD по курсу 1 EUR=1.3350 USD

Продаст 1,5 млн. EUR за USD по курсу 1 EUR=1.3420 USD

Задачу решить через определение валютных позиций по EUR и USD, среднего курса покупки и продажи валют.

покупки и продажи валют.

+1 млн. EUR -1 317 700 USD

+2 млн. EUR -2 646 000 USD

-1,5 млн. EUR +2 002 500 USD

-1,5 млн. EUR +2 013 000 USD

0 + 51 800 USD

Закрытая позиция Открытая (длинная) позиция

Банк при проведении данных операций получит прибыль в размере + 51 800 USD.

Средний курс покупки =(1000000*1,3177+2000000*1,3230):3000000=… … - средний курс покупки

Средний курс продажи =(1500000*1.3350+1500000*1.3420):3000000=… средний курс продажи