Тема 5. Валютный риск 79

5.1 Понятие и сущность валютного риска 79

5.2 Система управления валютным риском 83

5.3 Расчет величины валютного риска для включения в норматив достаточности капитала 88

5.4 Подходы по управлению и минимизации влияния валютного риска на результаты деятельности банка 90

Согласно Постановлению Совета директоров Национального Банка Республики Беларусь от 21.03.2007 № 87 «Об утверждении рекомендаций о методике проведения Национальным Банком Республики Беларусь проверок банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и оценке уровня рисков», основными задачами при оценке валютного риска являются: 90

анализ способности банка вести валютные операции в том или ином масштабе, полноты и эффективности процесса управления и контроля риска, 90

регулирования валютной позиции (включая технические аспекты), 90

использования инструментов хеджирования; 90

наблюдение за состоянием открытой позиции банка по валютному риску и изменениями финансового результата от валютно-обменных операций, оценка его влияния на величину нормативного капитала, 90

проверка соответствия расчета нормативов открытой позиции банка по валютному риску установленным требованиям. 90

ТЕМА 6. ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК ЛЫСЮК) 95

ТЕМА 7. ФОНДОВЫЙ И ТОВАРНЫЙ РИСКИ 97

7.1 Понятие, сущность и расчет фондового риска для включения в норматив достаточности капитала 97

7.2 Понятие, сущность и расчет товарного риска для включения в норматив достаточности капитала 99

7.3 Создание специальных резервов под обесценивание ценных бумаг и на покрытие возможных убытков по операциям, не отраженным на балансе 104

ТЕМА 8. СТРАНОВОЙ РИСК ЛЫСЮК) 112

ТЕМА 9. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК ЛЫСЮК) 112

ТЕМА 10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЙ ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫХ РИСКОВ 112

10.1 Теории управления активами банка 112

10.2 Управление активами: ожидаемая доходность и риск 115

10.3 Характеристика активов: доходность и риск 117

10. 4 Бета-коэффициент активов – мера их риска 120

10.5 Методы управления активами банка 121

10.6 Использование методики VAR для оценки рисков 124

10.7 Обзор современных моделей оценки кредитного риска 128

ТЕМА 11. РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОПЕРАЦИЯХ БАНКОВ 131

11.1 Виды рисков, связанные с международными операциями банков и факторы их определяющие 131

11.2 Особенности оценки степени рыночных рисков при международных операциях. Концепция VAR, как основной метод оценки риска 135

11.3 Страхование как способ регулирования риска 137

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 143

146