2.7 Непараметрическое прогнозирование временных рядов

Существуют некоторые ограничения на возможность изучения большого массива данных. Условия эксперимента могут быть невоспроизводимыми из-за разрушения рассматриваемого объекта. Бюджетные ограничения или причины этического характера также могут заставить экспериментатора провести единственный эксперимент [9].

Рассмотрим временной ряд . Пусть наблюдется до времени и требуется найти будущее значение временного ряда .

Предположим, что рассматриваемый временной ряд имеет периодические колебания. Причем, период этих колебаний равен . Пусть , для некоторого . Тогда мы можем построить статистическую выборку объемом следующим образом [8]:

. (2.7.1)