2.6 Выбора ширины окна

Ключом к проведению качественного непараметрического оценивания является выбор подходящей ширины окна для имеющейся задачи. Хотя ядерная функция остается важной, ее главная роль состоит в обеспечении дифференцируемости и гладкости получающихся оценок. Ширина окна, другой стороны, определяет поведение оценки в конечных выборках, что ядерная функция сделать просто не в состоянии [11].

Оптимальная ширина окна может быть найдена следующим образом [8]:

, (2.6.1)

где определяется как:

, (2.6.2)

а

. (2.6.3)