Bilety_k_zachetu_po_MVKO_reshyonnye (1)

Экзаменационный билет № 27 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

Валютные ограничения по капитальным и текущим операциям, установленные в законодательстве РФ (Закон РФ № 173-ФЗ от 10.12.03 г.).
Действующая ставка процента по долларам США – 0.25 % годовых, по российским рублям - 7.75% годовых. Курс today USD/EUR 0.7556/58, курс today EUR/RUB 40.9394/40.9890. Рассчитать форвардный курс USD/RUB на срок 95 дней, определить форвардную маржу, процент хеджирования, спред по кассовому и срочному курсам.

USD/RUB – 40,9394*0,7556 / 40,9890*0,7558 = 30,9338 / 30,9795

Спред кассовый 0,0457

FWD покупки

1) 30,9338+30,9338*(0,25*95)/(360*100) = x1

2) 1+1*(7,75*95)/(360*100) = y

3) x1/y = FWD покупки

FWD продажи

1) 30,9795*(0,25*95)/(360*100) = x2

2) х2/у = FWD продажи

FWD продажи - FWD покупки = спред срочный

30,9338 - FWD покупки = маржа

% хедж = (маржа*360*100)/(95*FWD покупки)

Содержание