Bilety_k_zachetu_po_MVKO_reshyonnye (1)

Экзаменационный билет № 29 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

Классификация валютных операций, проводимых уполномоченными банками.
Действующая ставка процента по канадским долларам – 1.25 % годовых, по швейцарским франкам - 2.75% годовых. Курс today USD/CHF 0.9803/07, курс today USD/CAD 1.0091/96. Рассчитать форвардный курс CAD/CHF на срок 183 дня, определить форвардную маржу, процент хеджирования, спред по кассовому и срочному курсам.

Кросс-курс

CAD/CHF – 0,9803*1,0091 / 0,9807*1,0096 = 0,9892 / 0,9901

Спред кассовый 0,0009

FWD покупки

1) 0,9892+0,9892*(1,25*183)/(360*100) = x1

2) 1+1*(2,75*183)/(360*100) = y

3) x1/y = FWD покупки

FWD продажи

1) 0,9901*(1,25*183)/(360*100) = x2

2) х2/у = FWD продажи

FWD продажи - FWD покупки = спред срочный

0,9892 - FWD покупки = маржа

% хедж = (маржа*360*100)/(183*FWD покупки)

Содержание