Экзаменационный билет № 68 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

1. Применение факторинга, форфейтинга, овердрафта при международных кредитах и расчетах.

2. Определить спред по сделке «СПОТ» и срочной сделке. Определить самую выгодную операцию при продаже клиентом японских йен. Рассчитать процент хеджирования, если японская йена торгуется с премией через 25 дней в 59 пунктов. EUR / JPY today 77.05/11.

Спред по сделке СПОТ 77.0511-77.0500= 0.0011 (по срочной столько же)

Срочный курс 77.0500+0,0059=77,0559 курс покупки – (выгоднее)

77.0511+0,0059=77,0580 курс продажи

% хеджирования =(0,0059*365*100):(77,0559*25)=0,11%