12.1. Визначення ризиків та їх класифікація

Під банківським ризиком розуміють можливість зазнати втрат у разі виникнення несприятливих для банку обставин.

Ризик, присутній практично в будь-яких банківських операціях. Причинами його виникнення можуть бути:

1. Ризик обумовлений можливою, неплановою зміною умов діяльності, що визначають видатки банку на забезпечення власної діяльності.

Поява цього ризику зумовлюється такими факторами:

Рис. 12.1. Фактори ризику непланованої зміни умов діяльності банку

2. Ризик, що обумовлений появою збитків, пов’язаних з:

• нераціональним розміщенням коштів;

• недостатньою обґрунтованістю та достовірністю прогнозу розвитку ринкової ситуації;

• появою непередбачених ситуацій, обумовлених політичними, економічними, соціальними та іншими чинниками;

• недобросовісної конкуренції великих банків або інших фінансово-кредитних установ.

3. Ризик, пов’язаний із втратами, які сприймаються як непередбачене зниження банківського прибутку залежно від таких чинників:

• несподівані несприятливі зміни умов банківської діяльності внаслідок введення нормативно-правових актів;

• недостатня обґрунтованість і достовірність відмови у видачі кредиту клієнтам, спроможним своєчасно його повернути;

• недостатня обґрунтованість і достовірність оцінки ділової і фінансової спроможності клієнта, його гарантій і, як наслідок, видача кредиту позичальнику, неспроможному його повернути;

• недостатньо якісна оцінка справжніх цілей позичальників, здатних на правопорушення і недобросовісну конкуренцію.

Банківські ризики залежно від сфери виникнення поділяються на зовнішні та внутрішні.