Стандартный метод оценки рыночных рисков, определенный Банком России

Содержание

• А.Б. Дудка банковский надзор
• Раздел 1. Коммерческие банки в системе банковского надзора 11
• Раздел 2. Оценка финансовых показателей и рисков коммерческого банка 118
• Введение
• Лекция 2. Основные нормативные требования к деятельности коммерческих банков.
• Лекция 4. Методика оценки экономического положения коммерческого банка.
• Раздел 2. Оценка финансовых показателей и рисков коммерческого банка Лекция 5. Оценка величины собственных средств (капитала) банка.
• Лекция 6. Оценка кредитного риска.
• Лекция 7. Оценка рыночного риска.
• Банк России и его статус в системе банковского регулирования и надзора
• Комитет банковского надзора Банка России
• Место куратора кредитной организации в системе банковского надзора
• Контрольные вопросы:
• 1.2 Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
• 2. Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций
• 2.1 Понятие и виды банкротства кредитных организаций
• 2.2 Меры по предупреждению банкротства кредитных организаций
• 2.2.1 Меры по финансовому оздоровлению кредитной организации:
• 2.2.2 Назначение временной администрации по управлению кредитной организацией.
• 2.2.3 Реорганизация кредитной организации.
• 3 Меры воздействия, применяемые Банком России в порядке надзора
• 3.1 Предупредительные меры воздействия
• 3.2 Принудительные меры воздействия
• 4) Запреты.
• Контрольные вопросы:
• Лекция 3. Требования к участию в системе страхования вкладов. План лекции
• Критерии соответствия банков требованиям к участию в системе страхования вкладов.
• Обязательные нормативы банков
• Показатели оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов
• Контрольные вопросы:
• Лекция 4. Методика оценки экономического положения коммерческого банка. План лекции
• Классификация рисков банковской деятельности, применяемая Банком России в целях исполнения надзорных функций
• Применение Положения Банка России «Об оценке экономического положения банков»
• Контрольные вопросы:
• Методы определения размера капитала банка
• Особенности оценки достоверности расчета величины собственных средств (капитала) кредитной организацией. Выявление ненадлежащих активов.
• 3.1 Схемы недобросовестной капитализации банка с использованием движения денежных средств от инвестора в банк.
• 3.2 Схемы недобросовестной капитализации банка с использованием операций купли-продажи акций кредитной организации на вторичном рынке.
• 3.3 Схемы недобросовестной капитализации банка с использованием привлечению субординированных кредитов (депозитов).
• 3.4 Схемы недобросовестной капитализации банка в результате манипуляций качеством активов
• 3.5 Регулировочные схемы, направленные на приукрашивание реального экономического положения кредитных организаций и повышение значимости на рынке банковских услуг
• 3.6 «Косметические схемы», осуществляемые в целях повышения значимости кредитной организации на рынке банковских услуг
• Контрольные вопросы:
• Лекция 6. Оценка кредитного риска План лекции
• Понятие ссудной задолженности
• Оценка кредитного риска и формирование резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, рассматриваемым на индивидуальной основе
• 2.1 Порядок оценки кредитного риска по ссудам, рассматриваемым на индивидуальной основе
• 2.2 Порядок оценки финансового положения заемщика
• 2.3 Порядок оценки качества обслуживания заемщиком долга
• 2.4 Порядок классификации ссуд по категориям качества и определения размера расчетного резерва
• 2.5 Обеспечение по ссуде
• 2.6 Порядок определения минимального размера резерва
• 2.7 Регулирование резерва
• Оценка кредитного риска и формирование резервов по портфелям однородных ссуд
• 3.1 Понятие портфеля однородных ссуд
• 3.2 Порядок определения минимального размера резерва по портфелям однородных ссудфизическим лицам
• 3.3 Порядок определения минимального размера резерва по портфелям однородных ссудсубъектам малого и среднего предпринимательства
• Контрольные вопросы:
• Лекция 7. Оценка рыночного риска План лекции
• Понятие рыночного риска
• Стандартный метод оценки рыночных рисков, определенный Банком России
• 2.1 Общий порядок расчета кредитными организациями величины рыночного риска, определенный Банком России
• 2.2 Порядок расчета валютного риска
• 2.3 Порядок расчета фондового риска
• 2.4 Порядок расчета процентного риска (стандартный метод)
• 2.5 Современные международные походы к управлению и надзору за уровнем процентного риска
• 2.5.1 Метод расчета процентного риска с применением гэп-анализа
• 2.5.2 Расчет процентного риска с применением метода дюрации
• Контрольные вопросы:
• Лекция 8. Оценка риска потери ликвидности План лекции
• Коэффициентный метод оценки ликвидности банка
• Метод оценки «разрывов в ликвидности» банка
• 4) Сравнение установленных предельных значений коэффициентов избытка / дефицита ликвидности с их фактическими значениями.
• 5) Анализ изменения фактических значений коэффициентов избытка / дефицита ликвидности за последние 3 месяца.
• Контрольные вопросы:
• Лекция 9. Оценка коммерческой эффективности деятельности банка План лекции
• Структура прибыли банка
• Анализ эффективности деятельности банка
• Контрольные вопросы:
• Заключение
• Глоссарий
• Рекомендуемый библиографический список