Тема 6. Управление пассивными операциями банка

В теме 6 раскрываются понятие , сущность и элементы управления пассивами, показываются классификация банковских пассивов. Следует уяснить, что пассивы коммерческого банка являются основой для осуществления активных операций и определяют масштабы их развития. Функции управления пассивами и активами тесно связаны между собой и в конечном итоге оказывают влияние на уровень видности и рентабельности банка.

Определение объемов, сроков и цены мобилизованных ресурсов бывает весь спектр отношений в области управления активами, поэтому необходима оптимизация пассивов и прежде всего .установление соответствующей структуры активов и удешевление ресурсной базы.

Следует обратить внимание на то, что доля собственных ресурсов банка невелика, и основу ресурсной базы банка, на которой строится его бизнес, составляют привлечённые средства, устойчивость которых определяет ликвидность банка.

Следует уяснить также, что привлечённые ресурсы в зависимости от сроков делятся на две группы: управляемые pecypсы и текущие пассивы. К первой группе относятся срочные депозиты, привлеченные банком, и межбанковские кредиты. Вторая группа состоит из остатков на расчётных, текущих счетах и корреспондентских счетах ЛОРО, а также кредиторской задолженности. Каждой из этих групп должен соответствовать свой тип активов по срокам размещения и размерам. Управляемые пассивы формирует базу для целевого , программного кредитования, а текущее пассивы составляют основу для операций на рынке "коротких денег".

Управление пассивами с целью удешевления ресурсной базы связано:

- с качественным совершенствованием уже существующей банковской продукции и услуг;

- с поиском и развитием принципиально новых операций (трастовых, новых видов депозитов и т.д.)

Главная задача любого банка состоит в том, чтобы расширить клиентуру и за счёт этого увеличить депозитные операции банка.

Важным в управлении пассивами является формирование собственного капитала, его достаточности.

Необходимо усвоить понятие депозитная экспансия и сокращение вкладов, избыточные резервы.