Контрольні завдання

Завдання 1.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 25 $, банк пропонує придбати опціон COLL на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 26,5 $;

• премія продавцю – 1200 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 15000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 27,3 $.

Розрахуйте рентабельність придбання опціону та рентабельність прямої купівлі акцій з урахуванням строку та суми вкладень, а також того, що альтернативна ставка банківського проценту складає 12%.

Завдання 2.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 135 $, банк пропонує придбати опціон COLL на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 135,5 $;

• премія продавцю – 12500 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 30000.

Розрахуйте при якій ціні акції на момент виконання опціонної угоди володар опціону виправдає сплачену банку комісію.

Завдання 3.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 15$, банк пропонує придбати опціон PUT на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 12,5$;

• строк опціону 8 місяців;

• кількість акцій 14000.

Розрахуйте яку комісію покупець опціону може сплатити банку, якщо він очікує падіння ціні акції на момент виконання опціонної угоди до 11,8 $.