20.Банковские риски (кредитные, опреационные, рыночные0: понятие, методы управления.
Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность (вероятность) понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).
Кредитный риск определяется как вероятность неисполнения заемщиком своих обязательств перед кредитором в части уплаты основной суммы долга и процентов, установленных в рамках кредитного соглашения. Кредитный риск существует не только в кредитном портфеле банка, но и в долговых ценных бумагах и производных финансовых инструментах.
Источниками возникновения кредитного риска являются как финансовое состояние и результаты деятельности заемщика (эмитента), так и отраслевые и страновые риски.
Инструменты снижения степени кредитного риска можно разделить по сферам их применения. К инструментам, используемым для снижения степени кредитного риска конкретного заемщика относятся способы улучшения информационного обеспечения банка о деятельности заемщика; способы повышения степени готовности заемщика выполнять обязательства перед банком; организация сотрудничества между банком и заемщиком, направленное на повышение возможности заемщика выполнять условия кредитного соглашения; дисконтное кредитование; поэтапное кредитование; распределение риска. К инструментам, используемым для снижения риска портфеля относятся диверсификация, создание резервов.
Операционные риски и методы управления ими.
Операционный риск в основном связан с торговыми операциями, а также с денежными сделками по финансовому инвестированию и дивидендным (процентным) платежам. Операционному риску подвержено как движение денежных средств, так и уровень прибыли.
Операционные риски возникают при заключении соглашений на осуществление платежей или получение средств в иностранной валюте, которые будут иметь место в какой-то момент времени в будущем.
Базельский комитет предписывают ряд стандартов управления операционными рисками :
подход базовых показателей (Basic Indicator Approach) – основан на ежегодном доходе финансового учреждения;
стандартизованный подход (Standardised Approach) – основан на ежегодном доходе каждого из бизнес-направлений финансового учреждения;
подходы усовершенствованных измерений Инфраструктура управления рисками
Рыночный РИСК— это риск снижения стоимости активов вследствие изменения рыночных факторов.Рыночный риск имеет макроэкономическую природу, то есть источниками рыночных рисков являются макроэкономические показатели финансовой системы — индексы рынков, кривые процентных ставок и т. д.Существует четыре стандартных формы рыночных рисков: 1) Фондовый риск (en:equity risk) — риск снижения цены акций ; 2) Процентный риск (en:interest rate risk) — риск изменения процентных ставок ; 3) Валютный риск (en:currency risk) — риск изменения курсов валют 4) Товарный риск (en:commodity risk) — риск изменения цен товаров. Часто фондовый и товарный риск объединяется в одну категорию — ценовой риски.
- 1. Сущность финансов, их специфические признаки, назначение.
- 2. Функции финансов и их реализация в экономике рф.
- 3. Финансовая система рф: структура и механизм взаимодействия ее элементов.
- 4.Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении финансовых ресурсов.
- 2 Вида Финансовых рынков:
- 5. Финансовые ресурсы, их источники, виды и основные направления использования на макро- и микроуровнях.
- 6. Содержание и значение финансовой политики.
- 7.Государственные финансы и их роль в социально-экономическом развитии страны.
- 8. Управление финансами: объекты и субъекты управления. Органы управления финансами их задачи и функции.
- 10.Содержание и значение финансового контроля.
- 11.Сущность и функции госбюджета. Роль бюджета в социально-экономическом развитиии общества.
- 12. Расходы федерального бюджета и их экономическая сущность. Современная бюджетная политика в области расходов.
- 14.Бюджетный федерализм: содержание принципы, формы.
- 15.Понятие о бюджетном устройстве, современная бюджетная система рф, характеристика ее звеньев.
- 16.Государственные и муниципальные замиствования. Их сущность и значение. Характеристика форм заимствования.
- 17.Госкредит: понятие, функции, виды.
- 18.Гвф: понятие, виды, функции.
- 19.Финресурсы домхоз. Источникик формирования, виды, направления использования
- 20.Роль фдх в инвестиционном процессе.!!!!
- 32. Основные средства коммерческой организации: понятие, виды, система финснсирования и воспроизводства.
- 33.Оборные средства коммерческих организаций: понятие, структура, оценка эффективности использования.
- 1)Рентабельность оборотного капитала:
- 35.Прибыль коммерческой организации: понятие, виды, формирование и распределение
- 36.Аммортизация основных средств: понятие, методы начисления, значение в воспроизводственном процессе.
- 2. Метод уменьшения остатка
- 3. Амортизация по сумме чисел лет периода полезного использования
- 37.Капитал коммерческой организации: понятие, структура, цена. Управление капиталом.
- 1. Внеоборотные активы:
- 2. Оборотные активы:
- 38 Дивидендная политика организации: понятие, содержание, теоия.
- 39.Управление оборотным капиталом организации: цели, методы, принципы.
- 40.Финансовые ресурсы некоммерческих предприятий: источники формирования, виды, направления использования.
- 41 Денежная система: понятие, эелементы, эволюция. Современная денежная система рф.
- 42.Денежный оборот. Понятие, структура. Состояние денежного обращения в России.
- 43.Денежная реформа: методы и сценарии проведения.
- 44.Сущность и функции денег.
- 45.Инфляция: содержание, виды, методы нейтрализации. Антиинфляционное регулирование в Российской Федерации.
- 46.Денежная масса. Денежные агрегаты. Регулирование денежной массы в обращении.
- 47.Национальная валютная система: сущность, элементы, эволюция
- 48.Мировая валютная система: сущность функции, и перспективы развития
- 49/Валютный рынок и его роль в экономике России.
- 50.Валютное регулирвание: содержание и инструменты.
- 51.Кредит. Сущность и функции. Теории кредита.
- Сущность кредита выступает в его трех функциях:
- 53.Сущность ссудного процента: эволюция и роль в банковском ценоообразовании.
- 54.Кредитная система: принципы построения, элементы, функции. Кс рф.
- 55.Кредитный рынок: объекты, субъекты и функции.
- 56.Розничный кредит и его место в кредитном портфеле.
- 1) Распределения на возвратной основе денежных средств (распределительная функция);
- 2) Создания кредитных средств обращения и замещения наличных денег (эмиссионная функция);
- 3) Осуществления контроля за эффективностью деятельности экономических субъектов (контрольная функция)
- 57.Банковский кредит. Понятие виды особенности.
- 58.Потребительский кредит6 субъекты, объектысвязь с другими формами кредита.
- 59.Специализиованные кредитны организации: понятие, структура, функции.
- 63.Страхование: сущность, функции, виды
- 64.Рынок страхование в рф: структура, участники, механизмы функционирования.
- 68. Инвестиционный портфель организации: понятие, типы, принципы, и этапы формирования.
- 69.Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты, субъекты и регулирование.
- 72.Производственный и финансовый левередж.
- 73.Управление дебиторской задолженностью в логанизации: понятие, цели, виды
- 74.Управление запасами предприятия: значение, цели, виды.
- 2 Часть.
- 1.Банковская систмеа России: понятие, структура, функции, направленияя развития.
- 2.Цбрф: статус, задачи, функции, оргструктура.
- 4.Надзор и контроль за деятельностью коммерческих банков со стороны цб.
- 5.Агентство по страхованию вкладов (асв): задачи и функции.
- 6.Коммерческие банки: виды, организационно-правовые формы, опреации и сделки
- 7.Банковские пассивы и пассивные операции банка: сущность, структура, упарвление.
- 8.Банковские активы и активные операции6 сущность, структура, управление
- 9.Доверительные опреации банокв: перспективы их развития в рф.
- 10.Валютные опреации коммерческих банокв, управление валютными рисками.
- 11.Инвестиционная деятельность банка: инструменты и операции. Направления и перспективы развития.
- 12.Кредитный портфель банка: принципы его формирования, оценка качества.
- 13.Банковский маркетинг: понятие, функции
- 15.Финансовое планирорвание деятельности кб. Бизнесс-планирование в банке.
- 16.Банковская политика: понятие, элементы, принципы формирования.
- 17.Банковская ликвидность: понятие, методы поддержания, управление риском ликвидности.
- 18.Доходы и расходы банка. Управление прибылью: формирование, распределение и использование.
- 19.Кредитоспособность заемщика: понятие и методы ее оценки
- 21.Ипотечный кредит. Перспективы развития его в России.
- 22.Кредитование юридических лиц: виды, перспективы развития в России.
- 23.Методы и инструменты оценки менеджмента банка. Банковские рейтинги.
- 24.Кредитная политика кб: содержание, принципы, формирование.
- 25.Деятельность банка на вексельном рынке.
- 26/Собственный капитал банка: структура и формирование, нормативные требования.
- 27.Принципы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.
- 28.Лизинг: основные виды, сфера использования, направления развития.
- 29.Форфейтинг и факторинг: содержание, формы и сферы использования.
- 30.Деятельность Кб ны рынке дм.
- 31.Сбрф: место в банковской системе, роль в экономике страны.
- 32.Реструктуризация и санация кредитных организаций. Меры по предупрежедению банкротства банков.
- 33.Управление коммерческим банком: основные задачи и оргструктура
- 34.Деятельность Кб на рынке платежных карт.
- 35.Организация кредитноо процесса в кб
- 36.Бюро кредитных историй: цели, функции, роль в банковской системе.
- 37. Межбанковский кредит и его основные формы.
- 20.Банковские риски (кредитные, опреационные, рыночные0: понятие, методы управления.