Завдання 4.

Банк реалізує опціон PUT на наступних умовах:

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 120$, ціна виконання опціону 125 $;

• премія продавцю – 15500 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон PUT з наступними умовами:

• ціна виконання опціону 126 $;

• премія продавцю – 16000 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 122 $.

Розрахуйте фінансовий результат банку по цим двом угодам.

Завдання 5.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 7$, банк реалізує опціон COLL на наступних умовах:

• ціна виконання опціону 6,5 $;

• премія продавцю – 150 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон COLL з наступними умовами:

• ціна виконання опціону 6 $;

• премія продавцю – 170 $;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 6,35 $.

Розрахуйте фінансовий результат банку за цими угодами.