Завдання 4.

Банк реалізує опціон PUT за таких умов:

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 120$, ціна виконання опціону 125$;

• премія продавцю – 15500$;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон PUT за таких умов:

• ціна виконання опціону 126$;

• премія продавцю – 16000$;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 122$.

Розрахуйте фінансовий результат банку за цими двома угодами.

Завдання 5.

Ціна акції на момент укладання опціонної угоди складала 7$, банк реалізує опціон COLL за таких умов:

• ціна виконання опціону 6,5$;

• премія продавцю – 150$;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

Для страхування можливих втрат банк купує опціон COLL за таких умов: ціна виконання опціону 6$;

• премія продавцю – 170$;

• строк опціону 6 місяців;

• кількість акцій 10000.

На момент виконання опціонної угоди ринкова ціна зазначених акцій склала 6,35$.

Розрахуйте фінансовий результат банку за цими угодами.