Вхідні дані для розрахунку собівартості та ціни банківського кредиту

Інші недоходні активи складали 298080 тис. грн.

Планова маржа 4,5%.

Завдання 3.

Оцінка процентних платежів та надходжень за кредитними і депозитними угодами.

3.1. Визначити процентні витрати банку за депозитною операцією, якщо депозит прийнятий на термін з 1.04.02. по 1.06.02. на суму 15 тис. грн., під 15% річних.

3.2. Визначити процентний дохід банку, який видав кредит фірмі на суму 100 тис. грн. на 2 роки під 40% річних. Через півроку ставка була встановлена в розмірі 35% річних, ще через півроку – 30% річних.

3.3. Визначити процентний дохід банку, який дав кредит на суму 10 тис. грн. терміном на 1 рік під 40%. Через 3 місяці ставка була знижена до 20% річних.

3.4. Визначити процентні доходи банку за весь період кредитування, якщо банк видав 120 тис. грн. кредиту терміном на 2 роки під 15% річних із правом його дострокового погашення. Через півроку користувач кредиту погасив 80 тис. грн., а суму, що залишилася, – наприкінці терміну кредитування.

3.5. Визначити процентний дохід банку, який видав 150 тис. грн. на 1 рік під 25% річних із правом його дострокового погашення. Через 3 місяці користувач кредитом погасив 25 тис. грн., а суму, що залишилася, після закінчення терміну угоди.

Завдання 4.

Оцінка прибутків та витрат від операцій з іноземною валютою.

4.1. Російський банк має 1000000 RUR і йому потрібно придбати українські гривні. Яким чином банку вигідніше здійснити цю конвертацію, якщо біржові курси складають:

Наявні біржові курси

4.2. Український банк має 500000 UAH і йому потрібно купити EUR (євро). Яким чином банку вигідніше здійснити цю конвертацію, якщо біржові курси складають.

Наявні біржові курси

4.3. Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав довгу відкриту позицію з USD (+500) і коротку відкриту позицію з GBP (-1000), а протягом дня були проведені такі операції:

Дані про купівлю – продаж валюти

за умови, що: USD/UAH = 5,53: GBP/USD = 1,65: USD/RUR = 30,5.

4.4. Визначити фінансовий результат банку від купівлі – продажу іноземної валюти, якщо на початок дня банк мав закриту позицію щодо всіх валют, а протягом дня були проведені такі операції:

Дані про купівлю – продаж валюти

за умови, що USD/RUR = 30,55.

4.5. Визначити, скільки французьких франків повинен буде заплатити банк, який бажає придбати 1 млн. британських фунтів, якщо біржа дає такі котирування:

Наявні біржові курси

Завдання 5.

5.1. Здійсніть розрахунок та оцініть ефективність управління кредитним портфелем банку за даними:

5.2. У банк звернулися чотири потенційні користувачі кредитами. Основні характеристики кредитних заявок представлені у таблиці:

Які кредитні заявки банку слід прийняти до розгляду. Здійсніть аналіз фінансового стану фірм, заявки яких прийняті до розгляду (використовуючи методику НБУ). Оцініть можливості банку з позиції задоволення кредитних заявок. Як зміниться платоспроможність банку після видачі кредитів.

Примітка: Баланс необхідних підприємств та баланс банку, отримайте у викладача.

5.3. Банк планує підвищити ефективність своєї діяльності за рахунок збільшення на 10% обсягів банківського кредитування. Запропонуйте найбільш прийнятний варіант залучення ресурсів протягом шести місяців (місяць - 30 днів), представлених у таблиці:

Визначте максимально допустимий розмір коштів, які банк може використати на кредитування, якщо рівень обов’язкового резервування складає 15%.

5.4. До банку “Альфа” станом на 1.12. 2009 р. надійшли 4 кредитні запити (див. таблицю).

Таблиця 3.13.