Программное обеспечение поддержки принятия решений на фондовом рынке

К числу наиболее распространенных программных продуктов для анализа данных и принятия решений следует отнести пакеты прикладных программ (ППП) CQG, Meta Stock, Wall Street, Statgraphics, SPSS, Forecast Pro. Первые три нацелены на решение задач финансового рынка. ППП Statgraphics и SPSS – универсальные, включающие параметрические и непараметрические тесты, корреляционный, регрессионный и дисперсионный анализ, многомерные методы и анализ временных рядов. С точки зрения пользователя их недостаток состоит в том, что они рассчитаны на специалистов, хорошо знакомых с алгоритмами применяемых процедур. Этого недостатка лишен ППП Forecast Pro – специализированный продукт фирмы Business Forecast System, предназначенный для анализа временных рядов.

Отечественные ППП не уступают западным ни по полноте охвата статистических методов, ни по удобству представления данных и результатов. К их числу следует отнести STADIA, «Мезозавр», «Эвриста». Практически одновременно с западным пакетом Forecast Pro российской консультационной фирмой был разработан специализированный ППП Forecast Expert for Windows для анализа и прогнозирования временных рядов. В пакете Forecast Expert реализован модульный принцип. Пользователю необходимо ввести только последовательность наблюдений. При существовании устойчивой зависимости прогнозируемого ряда от другого ряда, называемого базовым, система Forecast Expert позволяет построить его прогноз с учетом имеющейся зависимости. Это особенно важно при анализе и прогнозировании ряда, на поведение которого один фактор оказывает доминирующее влияние. Кроме того, ППП Forecast Expert позволяет отслеживать соотношение между получаемыми прогнозными величинами и некоторыми пороговыми значениями.

Пакет MetaStock – один из наиболее продаваемых программных продуктов технического анализа ценных бумаг для профессионалов. Это «мечта брокера» по определению журнала Futures. От других пакетов его отличает расширенный набор индикаторов, мощных средств описания параметров и формул, удобный интерфейс. Главных же достоинства два: средство для автономных действий по заданным стратегиям с автоматическим учетом доходности и гибкие средства ввода данных. Подготовка входных данных с помощью MetaStock значительно облегчается. Пакет комплектуется программой DownLoader, воспринимающей форматы 40 ведущих мировых поставщиков информации. Кроме того, предусмотрен ввод данных в форматах Excel, Lotus и в виде текстовых таблиц. Собственный формат MetaStock является стандартом в области финансового анализа и поддерживается многими пакетами.

В последнее время растет спрос на многолетние финансовые БД, позволяющие восполнить недостаток опыта анализом долгосрочных трендов. Лидерами рынка в этом секторе стали БД TeleCharts 2000 и ППП Wall Street фирмы Omega Research, содержащий БД по 18000 финансовым показателям за последние 25 лет. Началось формирование рынка специализированных программ для отдельных видов финансовых операций. В Россию поступили пакеты Optin Vie, Plus Portfolio и Dow Jones Market Analyser. Из классических представителей аналитики предпочитают мощный и недорогой статистический пакет Quick Statistica фирмы StatSoft, а в последнее время – удобный и многофункциональный пакет MathLab.

Многолетний опыт, накопленный брокерами, позволяет перейти к новым стратегиям финансовой игры – ситуационным. Соответственно из числа аналитических инструментов выбираются те, которые могут распознавать различные ситуации на финансовых рынках и прогнозировать их развитие. Наиболее перспективными из средств прогнозирования являются нейронные сети.

Нейронные сети – это обобщенное название групп алгоритмов, которые могут обучаться на примерах, извлекая скрытые закономерности из потока данных. Данные могут быть неполными, противоречивыми и даже искаженными.

Если между входными и выходными данными существует какая-то связь, даже не выявленная корреляционными методами, нейронная сеть способна настроиться на нее с заданной степенью точности. Современные нейронные сети позволяют оценивать важность различных видов входной информации, уменьшать ее объем без потери существенных данных, распознавать симптомы приближения критических ситуаций.

В начале 90-х годов 20-го века на ИТ-рынке появилось новое мощное поколение нейросетевых пакетов – недорогих и простых в использовании. Одним из лидеров рынка стал нейросетевой пакет Brain Maker, американской фирмы California Scientific Software. Разработанный по заказу военных этот ППП был адаптирован для бизнеса. На российском рынке пользователями Brain Maker Pro 3.12 стали около 200 банков, финансовых и торговых компаний, а в последнее время – и аналитические структуры верхних эшелонов власти. При решении аналитических задач нейронные сети используются в комбинации с каким-либо другим пакетом технического анализа, как правило, MetaStok.

В последнее время Brain Maker Pro вытесняется более мощным комплексом программ Ward Systems Group. Установленные в 150 наиболее крупных банках и финансовых компаниях США пакеты семейства Ward представляют собой своего рода «конструктор» для аналитика, позволяющий формировать комплекс программ любой сложности по своему желанию, наращивая его параллельно с ростом трудности решаемых задач. Для увеличения скорости обработки финансовых данных возможно использование нейроплат – ускорителей и специальных программных продуктов типа Nexpert Object фирмы Neuron Data или IDIS фирмы Information Discovery.

Для построения комплексных моделей, учитывающих качественные параметры (социальные, политические и др.), разработаны ППП на основе нечеткой логики, в частности, пакет CubiCalc. Фактически он представляет собой экспертную систему, позволяющую включать базу знаний и нечеткие правила. Пользуются популярностью также небольшие пакеты типа FuzyCalc. Этот пакет позволяет проводить быстрые оценочные вычисления при неточных и неполных входных данных.

Итак, для решения каждой из основных рассмотренных финансовых задач современной экономики подбирается программно-информационный комплекс, обеспечивающий всю технологическую цепочку принятия рационального решения, включая сбор и фильтрацию исходных данных. Например, для организации валютного дилинга используется комплекс Dow Jones Telerate Tradestation. Он включает получение в масштабе реального времени сорока тысяч страниц финансовой информации Dow Jones по спутниковому каналу, ее всестороннюю аналитическую обработку программой Trade Station фирмы Omega Research, а также допускается подключение ряда дополнительных модулей финансового прогнозирования и анализа.