logo
zf1153 / Дисциплины / Рынок ценных бумаг / Контр

4. Методические указания для выполнения контрольных работ

Варианты заданий для выполнения контрольных работ соответствуют последней цифре зачетной книжки. При выполнении контрольной работы необходимо строго соблюдать распределение вариантов заданий. Учебный шифр, соответствующий номеру зачетной книжки, должен быть указан на обложке работы.

Выдержки из литературных источников и все цифровые данные, приводимые в работе, должны иметь сноски с указанием источника.

Контрольная работа должна быть правильно оформлена, страницы пронумерованы, оставлены поля для замечаний рецензента. В конце работы приводится список используемой литературы.

Работа должна быть подписана, и указана дата ее выполнения. Незачтенная работа подлежит доработке в соответствии с требованиями рецензента. На экзамене студент представляет зачтенную работу вместе с рецензией. Студент, не получивший зачет по контрольной работе, к экзамену не допускается.

Целью выполнения контрольной работы по дисциплине «Рынок ценных бумаг» является:

Вариант № 0.

1. Охарактеризуйте опцион-колл.

2. Виды российских фондовых индексов.

Задача.

Инвестор планирует купить акции роста. Он полагает, что первый дивиденд будет выплачен через пять лет и составит 100 руб. Темп прироста прибыли компании 5%. Доходность, соответствующая риску инвестирования средств в данную компанию, равна 30%. Определите стоимость акции.

Вариант № 1.

1. Понятие и развернутая классификация акций.

2. Дюрация облигации.

Задача.

Вкладчик инвестировал 50тыс.руб. и получил через 100дней 60тыс.руб. Определите эффективную доходность его операций на базе 365 дней.

Вариант № 2.

1. Понятие и группировка ГЦБ. Основные виды и характеристики государственных облигаций.

2. Понятие аннуитета и его виды.

Задача.

Номинал бескупонной облигации, до погашения которой остается 6 лет, равен 1тыс.руб. Определите цену облигации, чтобы она обеспечила покупателю доходность до погашения в размере 30% годовых.

Вариант № 3.

1. Понятие и отличительные черты брокерской и дилерской деятельности.

2. Охарактеризуйте рыночный портфель.

Задача.

Инвестор покупает облигацию за 950руб., ее номинал равен 1тыс.руб., купон – 10%, до погашения остается четыре года. Он полагает, что за этот период сможет инвестировать купоны под 12% годовых. Определите: а) общую сумму средств, которые вкладчик получит по облигации, если подержит ее до момента погашения; б) реализованный процент за указанный период.

Вариант № 4.

1. Бухгалтерский учет операций с акциями.

2. Коносамент и его роль в морских перевозках.

Задача.

Номинал процентного векселя 100 тыс.руб., по векселю начисляется 10% годовых, период с момента начала начисления процентов до погашения бумаги равен 30 дням. Определите доходность операции для инвестора, если он купит вексель за 10 дней до погашения по цене 100200 руб.

Вариант № 5.

1. Отражение операций по векселям в бухгалтерском учете.

2. Понятие и виды производных ценных бумаг.

Задача.

Номинал сертификата 100 тыс.руб., выпущен на 181 день, купон 20 %. Инвестор покупает его за 40 дней до погашения по цене 101 тыс.руб. Определите доходность его операции, если он продержит сертификат до погашения.

Вариант № 6.

1. Тенденции развития российского рынка ценных бумаг.

2. Дать развернутую характеристику участникам рынка ценных бумаг.

Задача.

Номинал купонной облигации 1000 руб., купонная ставка – 10% и выплачивается один раз в год. До погашения облигации три года. На рынке ее цена равна номиналу. Определите: а) дюрацию Макоули; в) модифицированную дюрацию; с) на какую сумму упадет цена облигации при росте ее доходности до погашения на 0,02%.

Вариант № 7.

1. Понятие и развернутая классификация облигаций.

2. Рейтинг ценных бумаг.

Задача.

Инвестор купил фьючерсный контракт на акцию по цене 120 руб. за акцию и закрыл позицию по цене 140 руб. Контракт включает 100 акций. Определите выигрыш инвестора.

Вариант № 8.

1. Перечислить отличия акций от облигаций.

2. Государственное регулирования РЦБ.

Задача.

Номинал облигации 1 млн.руб., купон 20 % и выплачивается один раз в год, до погашения остается три года, доходность до погашения 20%. Цена облигации равна 1 млн.руб. Определите дюрацию облигации.

Вариант № 9.

1. Виды моделей выбора оптимального портфеля ценных бумаг.

2. Фъючерсные стратегии.

Задача.

Номинал процентного векселя 100 тыс.руб., по векселю начисляется 10 % годовых, период с момента начала начисления процентов до погашения бумаги равен 30 дням. Определите, по какой цене его должен купить инвестор за 20 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность по операции на уровне 25% годовых.