8.2 Теории управления ликвидностью
Различают 4 теории управления ликвидностью банка, сложившиеся исторически и используемые в практике: теория коммерческих ссуд, теория перемещения, теория ожидаемого дохода и теория управления пассивами.
I.Теория коммерческих ссуд, возникла в 18 веке в Англии. Суть в том, что коммерческий банк сохраняет свою ликвидность, пока его активы размещены в краткосрочные ссуды, своевременно погашаемые при нормальном состоянии деловой активности. Основные недостатки теории:
1) не учитывается потребность в кредитах развивающихся секторов, кредитование осуществлялось исключительно под товарные ценности и на пополнение оборотного капитала;
2) не учитывает относительную стабильность банковских вкладов, т.к. стабильность вкладов позволяет направлять средства в активы без ущерба ликвидности;
3) теория не учитывает, что даже при нормальной деловой активности не все ссуды могут быть погашены в срок, а в период экономического спада превращение товарных запасов в наличные затрудняется.
II. Теория перемещения основана на утверждении, что банк может быть ликвидным, если его активы можно переместить или продать кредиторам и инвесторам за наличность (т.е. можно перепродать обеспечение ссуд, ценных бумаг), а банковская система в целом будет ликвидной, если ЦБ свободно покупает предлагаемые к переучету активы.
III. Теория ожидаемого дохода:
Суть: банковскую ликвидность можно планировать, если в основу графиков платежей в погашении кредита положить будущие доходы заемщика ( доход заемщика важнее обеспечения). Теория утверждает что на банковскую ликвидность можно воздействовать, изменяя структуру сроков погашения кредитов и инвестиций. Банковскую ликвидность можно поддерживать за счет роста и развития ожидаемых видов кредитов, например с погашением в рассрочку, равными долями.
Теория ожидаемого дохода способствовала тому, что многие банки положили в основу формирования портфеля инвестиций принцип ступенчатости.
IV. Теория управления пассивами.
Суть: банки могут решить проблемы ликвидности путем привлечения дополнительных средств (в 50-е годы), особенно с появлением банковских векселей, сертификатов.
Сегодня используется комплекс теорий. Теория управления состоянием ликвидности имеет 2 направления:
1) контроль за резервами (т.е. не допускать наличие в банке средств, не приносящих доход, избытка средств сверх потребности).
2) политика постоянной поддержки резервов, на уровне достаточном для удовлетворения требований об обязательном резервировании.
V. Теория оценки ликвидности на основе потока наличности по существующим активам и пассивам.
Использование метода предполагает высокое качество и своевременность получения информации о сроках платежа по активам и пассивам, обязательный анализ прошлых и ожидаемых тенденций состояния ссуд и депозитов.
Так как под риском ликвидности понимается риск несбалансированности по срокам и суммам активов и пассивов, то рекомендуется рассчитать дисбаланс, накопление дисбаланса. Результат избытка или недостатка ликвидных средств предполагает определение мер по устранению риска, получение ссуды МБК, предоплата ценных бумаг, продление обязательств.
- 1Понятие банковского менеджмента. Цели и задачи банковского менеджмента, роль в банковском деле
- 1.1 Понятие банковского менеджмента
- 1.2 Принципы банковского менеджмента
- 1.3 Цели и задачи банковского менеджмента
- Финансовый менеджмент
- 1.4 Теоретические основы банковского менеджмента
- 1.5 Содержание банковского менеджмента
- 1.6 Роль менеджмента
- 2. Организация банковской деятельности
- Понятие организационной структуры
- Типы организационных структур
- 2.3 Организационные структуры управления коммерческим банком, их функциональные подразделения
- 2.4 Совершенствование организационной структуры управления банком
- 3 Управление персоналом банка
- 3.1 Организация кадровой политики
- 3.2 Принципы кадровой политики
- 3.3. Основные принципы управления персоналом
- 3.4. Разновидность методов управления персоналом
- 4 Управление банковскими рисками
- 4.1 Понятие банковского риска. Виды банковских рисков
- 4.2 Этапы управления рисками
- 4.3 Методы снижения и защиты банковских рисков
- 5 Управление активами и пассивами
- 5.1 Основные задачи управления активами и пассивами
- 5.2 Стратегия управления активами и пассивами
- 5.3 Понятие дисбаланса между активами и пассивами. Накопленный дисбаланс
- 6. Банковский менеджмент в процессе управления пассивами
- 6.1 Понятие процесса управления пассивами
- 6.2Структура пассивов коммерческого банка.
- 6.3Собственный капитал коммерческого банка
- 6.4 Управление собственным капиталом банка и методы управления им
- 6.5 Анализ достаточности собственного капитала банка
- 6.6 Управление привлеченными средствами
- 6.7 Оценка эффективности использования депозитных средств
- 6.8 Особенности процесса управления не депозитными источниками средств
- 7 Управление активами
- 7.1 Экономическая сущность активных операций и их анализ
- 5.2Качество активов коммерческого банка
- 7.3 Управление кредитным портфелем. Оценка качества кредитного портфеля
- Оценка состояния «проблемной части» кредитного портфеля банка
- Информация о скрытых потерях Банка (требований, безнадежных ко взысканию)
- 4. Коэффициент покрытия убытков по ссудам
- 5. Коэффициент темпов погашения просроченных кредитов
- 7.4 Управление валютным портфелем и валютными рисками
- 7.5 Управление портфелем инвестиций коммерческого банка
- 8 Управление ликвидностью коммерческого банка
- 8.1 Понятие управления ликвидностью
- 8.2 Теории управления ликвидностью
- 8.3 Методы оценки банковской ликвидности
- 9 Управление прибыльностью коммерческого банка
- 1 Прибыль коммерческого банка и её компоненты
- 2 Система управления прибылью банка
- 3 Способы оценки и регулирования уровня прибыли путём структурного анализа доходов и расходов коммерческого банка.
- 4 Система финансовых коэффициентов и факторный анализ для оценки прибыльности банка
- 10.1 Сущность и роль анализа финансового состояния коммерческого банка
- 10.2. Методы анализа финансового состояния банка и их классификация
- 10.3 Создание и обработка информационной базы для проведения анализа финансового состояния банка
- 10. 4 Оценка и анализ состава и структуры активов и пассивов банка
- 10.5 Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка
- 10.6 Оценка деловой активности коммерческого банка