45.Управление активами коммерческого банка.

Активные банковские операции – это операции по размещению банковских ресурсов в целях получения необходимого дохода и обеспечения ликвидности. К ним относятся: ссудные, инвестиционные, депозитные и прочие (валютные, расчетные, трастовые и др.) операции.

Ликвидность – это способность банка обеспечить своевременное выполнение в денежной форме своих обязательств по пассиву. Ликвидность банка определяется сбалансированностью его активов и пассивов по их стоимостному выражению, а также по степени соответствия сроков размещения активов и привлеченных банком пассивов.

Активы:1.Кассовая наличность и приравненные к ней средства.

2.Инвестиции в ценные бумаги.

3.Ссуды.

4.Здания и сооружения.

Управление активами заключается в эффективном размещении имеющихся ресурсов, т. е. максимизации возможных доходов при минимальном риске и поддержании при этом ликвидности банка.

Чтобы банк сохранил ликвидность, его активы должны удовле­творять ряду критериев:

• определенная доля актива должна находиться в высоколик­видной форме, т. е. должен поддерживаться достаточный уро­вень резервов первой очереди. К таким активам относятся на­личные деньги и платежные документы, а также средства на корреспондентских счетах, открытых в центральном банке и в банках — нерезидентах стран из числа «группы развитых»; де­позиты, размещенные в центральном банке;

• часть активов банка можно продать или передать кредиторам в короткие сроки и с минимальными потерями (этому крите­рию удовлетворяют резервы второй очереди: вложения в госу­дарственные ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, средства на корсчетах в банках-корреспондентах и т.д.);

• ликвидность банка можно планировать, воздействуя на срочную структуру активов банка, т. е. применяя «ступенчатость» погашения кредитов и возврат инвестированных средств;

• значительное воздействие на ликвидность банка оказывают факторы риска и качества активов банка, так как от этих показателей напрямую зависит своевременное возвращение средств в банк.