Тема 27. Риск-менеджмент в коммерческом банке

1. Дайте определения новым терминам:

типичные банковские риски (кредитный, ликвидности, операционный, репутационный, стратегический, правовой), портфельный риск, рыночный риск и его составляющие (валютный, процентный, фондовый), риск-менеджмент в банке, модель «VaR», диверсификация, хеджирование, поглощение рисков, нормативы, лимиты открытых позиций, оценка риска, финансовый мониторинг в кредитных организациях, стресс-тестирование банка.

2. Составьте структурно-логические схемы и опишите взаимосвязь элементов:

• классификация рисков банковской деятельности (связать с видом операций банка и факторами рисков);

• структура рыночного риска банковской деятельности (с формулами для расчёта);

• организация риск-менеджмента в коммерческом банке;

• система финансового мониторинга в кредитной организации (по ФЗ № 115–ФЗ).

3. Найдите и проанализируйте фактические данные по вопросам:

• структура и динамика рыночного риска в РФ за последние 5 лет;

• размер кредитного риска и его влияние на результаты банковской деятельности – на примере банковского сектора или банковской группы (отдельного банка).