57.Виды инвестиционных рисков и методы управления инвестиционными рисками.
Риск-категория вероятностная,его оценивают как вероятный уровень потерь.инв риск связан:с полной или частичной потерей всех средств,вложенных в ц.б.;с неполучением или с задержкой в получении дохода на вложенные средства;с получением дохода в размере меньше ожидаемого.1.Систематический(системный)-риск падения рцб в целом,присущ всем ц.б.,которые обращаются на рынке.определяется глобальными обстоятельствами.риск не связан с конкретной ц.б.,его невозможно диверсифицировать.2.несистематические(несист)риски:связаны с особенностями каждой конкретной ц.б.,с деятельностью эмитента,квалификацией специалистов,работающих с ц.б.,с применяемой системой расчетов,с изменнениями рыночной конъюктуры.этот риск можно диверсифицировать,т.е. Уменьшить за счет вложений в др ц.б.а)макроэкономические:страновой риск-связан с вложениями с неустойчивым политическим,социальным,экономическим положением.валютный-вязан с вложениями в ц.б.,номинирование в ин вал,при благоприятном изменнеии курса валюты.отраслевой-связан с особенностями отдельных отраслей и циклическим развитием отрасли,к которой принадлежит эмитент.региональный-связан с различным эконом положением регионов,особенностями налогового климата,уровнем развития региональных фондов рынков.б)хозяйственные риски:связаны с потерями от вложений в ц.б. Конкретного предприятия с ухудшающимся финансовым состоянием.кредитный-связан с отказом эмитента платить по выпущенным долговым обязательствам.риск ликвидности-связан со сзначительными потерями при продаже ц.б. Из-за снижения ее качества.%риск-связан с потерями инвестора в связи с изменением на рынке %ставок.в)риски управления:определяются квалификацией менеджеров,управляющих предприятием.отзывной-связан с обратным выкупом эмитентом отзывных облигаций,у которых %ставка выше текущей рыночной ставки.капитальный-связан с существенным ухудшением качества портфеляц.б.,что приводит к значительным потерям и убыткам инвестора.селективный-связан с неправильным выбором ц.б.
Для портфеля и неверной оценкой качества этих ц.б.временной-связан с неправил ьный опредлением времени покупки или продажи ц.б.г)технические риски:связаны с обслуживанием операций с ц.б.риск поставки-связан с невыполнением обязательств продавца своевремнно поставить ц.б. Их покупателям.риск платежа-связан с задержкой оплаты приобретенных ц.б.риск перевода-связан с невозможностью страны перевести денежные средства для оплаты приобретенных ц.б. Из-за введения огранчений.операционный-связан с низким профессиональным уровнем технического персонала;со сбоем компьютерных систем по обработке информации о ц.б.клиринговый-связан с недостатками платежно-клиринговой системы;с ошибками при переводе денег в расчетах по ц.б.Методы управления(способы предотвращения потерь,связанных с инвестициями):1.портфельные стратегии:набор стандартных действий инвестора при изменении рыночных тенденций,чтобы избежать негативных последствий и возможных потерь.2.хеджирование рисков вложений в отдельные ц.б.с помощью срочных контактов(опционов,фьючерсов)3.получение гарантий у 3 стороны о принятии на себя ответственности при наступлении рисков(кредитного,валютного,ликвидности)4.страхование:т.е. Заключение договора со страховой компанией о страховании от дорожно-транспортных происшествий ,пожара,кражи,стихийных бедствий.5.создание в банке резервного фонда под обесценение ц.б.6.раскрытие информации о конкретном эмитенте и о рцб в целом
- Правовые основы осущ-ия бо. Основные принципы деят. Банка.
- Основные правила проведения и классификация бо. Св-ва банковских услуг. Понятие банковского продукта.
- Банковские оп-ии и банковские сделки в соответствии с фз «о банках и банк. Деят.».
- Экономическое содержание активных банковских оп-ий. Виды, общая характеристика.
- Экономическое содержание и формы пассивных оп-ий. Ресурсы банка: структура и характеристика.
- Характеристика источников формирования доходов ко.
- Характеристика расходов ко. Прибыль: значение, порядок образования и распределения.
- Понятие банковского риска. Классификация банковских рисков и методы их страхования.
- Собственные ср-ва ко: структура, ф-ии, источники и механизм пополнения.
- Уставный капитал ко, порядок формирования и изменения.
- Назначение и условия выпуска акций. Процедура эмиссии акций.
- Депозитные оп-ии банков. Основные принципы их орг-ии. Инструменты депозитной политики.
- Виды депозитных счетов, открываемых клиентам в банке, их характеристика.
- Процентная ставка по вкладам: виды, порядок начисления и уплаты; факторы, влияющие на ее изменение.
- Условия выпуска и орг-ия обращения депозитных и сберегательных сертификатов.
- Характеристика основных видов недепозитных источников привлечения ресурсов.
- Общая характеристика форм безналичных расчетов. Нормативно – правовое регулирование безналичных расчетов.
- Основные принципы безналичных расчетов.
- Платежные поручения и виды расчетов, производимых платежными поручениями.
- Расчеты платежными требованиями и инкассовыми поручениями.
- Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитивов
- Налично-денежные операции (кассовые) : нормативно-правовое регулирование, содержание, организация, порядок совершения
- Кредитная политика банка, её составные элементы. Факторы, оказывающие влияние на кредитную политик банка.
- 25. Классификация банковских кредитов. Характеристика объектов кредитования
- 26. Этапы экономической работы с клиентом при осуществлении кредитования.
- 1 Этап: Рассмотрение кредитных заявок и представленных документов.
- 27. Понятие кредитоспособности заемщика и способы её оценки.
- 28. Кредитные правоотношения. Содержание и оформление кредитного дог-ра.
- 29. Содержание и цели кредитного мониторинга. Меры, принимаемые банком при нарушении условий кредитного договора.
- 30. Формы банковского кредитования. Порядок предоставления и погашения кредита
- 31. Современные способы обеспечения возвратности кредита.
- 32.Сущность и правовая основа залоговых операций. Предметы и виды залога.
- 33.Поручительство как форма обеспечения возвратности кредита.
- 34.Гарантия как форма обеспечения возвратности кредита.
- 35.Страхование кредитов как метод снижения кредитного риска.
- 36.Долгосрочные кредиты:экономическое значение, порядок выдачи и погашения.
- 37.Консорциальный кредит:экономическое значение,особенности,порядок предоставления.
- 38.Формы и виды потребительских кредитов.Порядок выдачи и погашения.
- 39.Межбанковские кредиты.
- 40. Ипотечные операции банков. Особенности оформления импотеки.
- 42. Основные этапы осуществления лизинговой сделки.
- 43. Виды лизинговых сделок, отличительные особенности.
- 44. Содержание и виды факторинговых операций.
- 45. Организация факторинговых операций. Доходы банков, получаемые от факторнговых операций.
- 46.Выдача банками поручительств и гарантий.
- 47.Сущность и виды векселей. Значение вексельного обращения.
- 48.Виды операций, совершаемых ко с векселями.
- 49.Комиссионные операции банков с векселями.
- 50.Оформление векселей.Процедуры, повышающие надежность векселя.
- 51(53,54).Виды деятельности ко на рцб.
- 52.Виды проф деятельности ко на рцб.
- 53. Эмиссионная дея-ть банков. Виды ценных бумаг, выпускаемых банком.
- Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца.
- 54. Сущность и назначение инвестиционных операций банков. Классификация банковских инвестиций.
- 55.Типы банковских инвестиционных портфелей,их характеристика.
- 56. Портфель цб:понятие,типы.Факторы,определяющие стуктуру портфеля цб
- 57.Виды инвестиционных рисков и методы управления инвестиционными рисками.
- 58.Брокерские операции ко на первичном и вторичном рцб.
- 59.Операции доверительного управления.Сущность и виду общего фонда банковского управления.
- 60.Депозитарная деятельность ко.