Срс 2. Пруденциальные нормативы коммерческих банков
Цель: изучить особенности расчета пруденциальных коэффициентов в РК
План выполнения СРС:
Используя данные таблицы, рассчитать пруденциальные нормативы БВУ РК и провести сравнительный анализ. В качестве нормативной базы для расчетов использовать правила расчета нормативов
| Показатели | ККБ | БТА | Народный |
| АКТИВЫ | 1 664 417 291 | 1 543 620 594 | 880 750 537 |
| Наличная валюта | 23 941 464 | 28 631 714 | 20 321 834 |
| Депозиты в НБ РК | 75 515 942 | 115 999 126 | 72 227 362 |
| Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт , овердрафт и до востребования | 75 160 022 | 13 519 610 | 39 931 564 |
| Межбанковские вклады и займы до 1 месяца, в т.ч. овердрафты и просроченная задолженность | 9 288 064 | 10 428 301 | 4 805 917 |
| Межбанковские вклады и займы свыше 1 месяца | 93 186 006 | 69 023 472 | 937 770 |
| Высоколиквидные ценные бумаги | 0 | 0 | 0 |
| Торговые ценные бумаги | 97 507 692 | 200 764 189 | 146 068 661 |
| Операции "обратное РЕПО" с ценными бумагами | 53 640 440 | 7 893 561 | 0 |
| Коммерческие займы | 1 260 560 848 | 1 053 088 320 | 583 190 190 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 11 292 856 | 12 455 306 | 13 399 866 |
| Основные средства и материальные запасы | 15 520 147 | 7 835 953 | 14 661 305 |
| Нематериальные активы | 334 043 | 120 170 | 1 127 856 |
| Начисленные проценты к получению | 32 254 756 | 47 170 417 | 13 411 586 |
| Начисленные и просроченные комиссионные доходы | 734 233 | 725 246 | 557 250 |
| Прочие активы | 18 255 732 | 33 233 524 | 6 409 851 |
| Провизии по займам клиентам | -100 271 591 | -56 819 596 | -35 510 839 |
| Провизии по межбанковским вкладам и займам | -12 798 | -97 905 | 0 |
| Провизии по ценным бумагам | 0 | 0 | 0 |
| Провизии по дебиторской задолженности | -2 490 565 | -350 814 | -656 600 |
| Провизии от прочей банковской деятельности | 0 | 0 | -133 036 |
|
|
|
|
|
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 1 488 932 074 | 1 418 994 303 | 794 046 696 |
| Обязательства перед клиентами | 509 517 564 | 467 613 577 | 581 742 363 |
| Текущие счета | 146 774 868 | 121 249 495 | 111 431 113 |
| Картсчета | 12 670 970 | 11 719 001 | 21 114 634 |
| Депозиты до востребования | 594 925 | 4 606 195 | 5 185 502 |
| Срочные депозиты | 349 476 801 | 330 038 886 | 444 011 114 |
| Операции "РЕПО" с ценными бумагами | 36 025 410 | 74 365 592 | 0 |
| Обязательства перед НБ РК | 2 000 000 | 28 075 | 2 353 548 |
| Обязательства перед МФО | 7 014 994 | 639 900 | 0 |
| Обязательства перед местными органами власти | 324 265 | 678 223 | 145 918 |
| Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт и до востребования | 8 524 729 | 4 165 025 | 4 985 009 |
| Межбанковские средства до 1 месяца | 7 083 693 | 862 546 | 1 516 307 |
| Межбанковские средства свыше 1 месяца | 131 002 027 | 225 625 062 | 79 053 683 |
| Субординированный долг и облигации | 72 487 137 | 106 532 441 | 94 043 258 |
| Вклады дочерних организаций специального назначения | 666 749 000 | 502 774 482 | 0 |
| Начисленные проценты к выплате | 16 103 344 | 17 962 675 | 10 999 281 |
| Начисленные и просроченные комиссионные расходы банка | 447 346 | 168 019 | 484 809 |
| Прочие обязательства | 23 193 066 | 14 432 345 | 15 660 880 |
| Провизии по условным обязательствам | 8 459 499 | 3 146 341 | 3 061 640 |
| КАПИТАЛ | 175 485 217 | 124 626 291 | 86 703 841 |
| Уставный акционерный капитал | 114 620 254 | 72 168 618 | 37 397 418 |
| Резервный капитал | 47 473 381 | 29 776 424 | 29 863 551 |
| Нераспределенный чистый доход текущего года | 13 391 582 | 22 681 249 | 19 442 872 |
Рекомендуемая литература: 1. Инструкция о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня от 30 сентября 2005 года № 358
Требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы: конспект
Форма контроля: Проверка расчетов, устный опрос
Yandex.RTB R-A-252273-3- Содержание учебно-методического комплекса дисциплины
- Типовая учебная программа дисциплины
- 2. Организация и планирование курса
- 2.1 Курс лекционных занятий
- 2.2 Курс практических (семинарских) занятий
- 2.3.Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя (срсп)
- 2.4.Самостоятельная работа студента (срс)
- 3. Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
- 3.1. Список литературы
- 3.2 Методическое обеспечение дисциплины
- 3.3 Перечень специализированных средств
- 4.Методические рекомендации по дисциплине
- 5.Лекционный комплекс
- Раздел 1. Основы организации банковской деятельности
- Тема 1 Коммерческие банки и основные условия их деятельности.
- Сущность, функции, типы коммерческих банков
- 2. Организационные основы построения аппарата управления и принципы организации банка
- 3. Организационная структура коммерческих банков
- Тема 2. Законодательные основы деятельности банков
- 1.Закон «о Национальном банке Республики Казахстан».
- 2.Закон «о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 2444
- 3. Другие законодательные акты, регулирующие деятельность банков
- 3.Собственный капитал банка - как часть финансовых ресурсов банка и его регулирование.
- 4. Элементы, формирующие собственный капитал
- 5. Достаточность собственного капитала и современные требования.
- 6.Базельское соглашение и принципы организации пруденциального регулирования деятельности банков
- 7.Система пруденциальных нормативов в Республике Казахстан
- Тема 4. Депозитный портфель и депозитная политика коммерческого банка. Организация систем защиты вкладов: международный и национальный опыт
- 1.Сущность депозитных операции и их виды
- 2. Депозитная политика и развитие депозитного рынка
- 3. Система гарантирования вкладов рк. Её формирование и развитие
- 4.Зарубежный опыт страхования вкладов.
- 5.Казахстанский фонд гарантирования вкладов и порядок его функционирования.
- Тема 5. Не депозитные источники фондирования банковских ресурсов. Управление портфелем обязательств коммерческого банка
- 1. Не депозитные ресурсы их необходимость и влияние на ликвидность банка
- 2. Выпуск коммерческих бумаг
- 3.Получение займов на международных рынках.
- 4.Риски пассивных операций: их сущность, виды и классификация.
- 5.Факторы, влияющие на увеличение уровня риска.
- 6.Депозитный риск и способы его минимизации. Риски финансирования.
- Раздел 3. Управление банковскими активами
- 4. Международный опыт управления активами.
- Тема 7. Элементы системы кредитования и кредитный процесс
- 1. Объекты и субъекты кредитных отношений, принципы кредитования.
- 2.Методы кредитования. Формы ссудных счетов.
- 3. Кредитная политика коммерческого банка.
- 4.Этапы выдачи кредита
- 5.Необходимый пакет документов для получения банковской ссуды.
- 6. Кредитный договор и его содержание. Кредитные санкции
- Тема 8 Банковские технологии анализа кредитоспособности заемщика
- 1. Понятие кредитоспособности заемщика, цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика
- 2. Методики оценки кредитного риска
- 3.Анализ финансовой отчетности заемщика и определение основных и дополнительных показателей кредитоспособности.
- Тема 9. Формы и виды обеспечении возвратности банковских ссуд
- 1. Классификация форм обеспечения банковских кредитов.
- 2. Виды залога и их характеристика
- 3.. Методы оценки стоимости залога.
- Тема 10. Банковский процент и процентные начисления
- 1.Методы начисления процентных ставок
- 2.Порядок исчисления ставки вознаграждения
- Тема 11. Организация процесса корпоративного кредитования
- 1. Необходимость и сущность кредитования корпоративных заемщиков на современном этапе.
- 2.Анализ кредитоспособности и рейтинговая оценка заемщика.
- 3 Мониторинг, погашение кредита.
- Тема 12. Организация процесса розничного кредитования
- 1.Классификация потребительских ссуд и объектов кредитования.
- 2.Консорциальные кредиты. Коммерческий кредит и его виды.
- 3.Ипотечное кредитование его принципы, виды и перспективы развития.
- Тема 13. Кредитный портфель и управление проблемными кредитами
- 1.Кредитный портфель коммерческих банков.
- 2. Проблемные кредиты и стратегия по снижению риска возможных потерь
- Тема 14. Операции коммерческих банков на фондовом рынке
- 1.Роль банков на рынке ценных бумаг.
- 2.Управление портфелем инвестиций
- 3.Проблемы и перспективы развития деятельности банков на рынке ценных бумаг.
- Тема 15. Лизинговые, трастовые, факторинговые, форфейтинговые операции коммерческих банков
- 1.Понятие лизинга, виды лизинга и лизинговых сделок.
- 2. Сущность трастовых операций и его виды, развитие и регулирование трастовых операций коммерческих банков.
- 3.Сущность принципы и возможности факторинга. Виды факторинговых операций.
- 4.Форфейтинговые операции и его преимущества.
- Тема 16. Международные банковские операции
- 1. Особенности проведения банками экспортных и импортных операций.
- 2.Международные кредиты и их формы
- 3.Понятие и виды валютных операций коммерческих банков.
- 4.Валютный рынок и механизм валютного регулирования и контроля в рк.
- Тема 17. Организация платежной системы
- 1. Принципы и формы организации платежной системы.
- 2. Формирование и развитие платежной системы в рк.
- Раздел 4. Управление деятельностью коммерческих банков
- Тема 18. Банковский маркетингпринципы, методы и стратегии
- 1.Понятие банковского маркетинга и его принципы
- 2.Черты и приемы банковского маркетинга.
- Тема 19. Банковские риски
- 1. Сущность и классификация банковских рисков
- 2. Политика управления банковскими рисками
- Тема 20. Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка
- 1.Ликвидность банка и факторы её определяющие.
- 2.Показатели ликвидности банка: их значение и методы оценки.
- 3.Методы управления ликвидностью.
- 4.Роль кфн нб рк в регулировании ликвидности банков второго уровня.
- Тема 21. Анализ финансовых результатов коммерческого банка
- 1.Источники доходов банка.
- 2.Виды и методы анализа пассивов и активов банка.
- Тема 22. Открытие банка и порядок лицензирования банковских операций. Реструктуризация реорганизация. Консервация банков. Ликвидация банков. Регулирование и надзор банковской деятельности в рк.
- 1. Порядок открытия коммерческих банков на территории рк.
- 2. Порядок консервации и ликвидации банков
- 3. Взаимоотношения банков второго уровня с кфн нб рк.
- 4. Документы необходимые для открытия банка.
- 5.Государственная регистрация и оформление банка как юридического лица.
- 6.Сущность виды банковского надзора.
- 7.Этапы банковского надзора.
- 8.Рейтинговая система оценки деятельности банков.
- 6.План практических (семинарских) занятий
- Формы проведения и используемые методы: Метод «66», тестирование, защита срс №2,3
- Занятие 8.Тема: Рубежный контроль 1
- 7.Материалы по подготовке к срс
- Срс 2. Пруденциальные нормативы коммерческих банков
- Срс 3. «Депозитные операции коммерческого банка»
- Срс 5. «Оценка залогового имущества»
- «Затратный метод оценки бизнеса»
- «Доходный метод оценки бизнеса»
- «Сравнительный (рыночный) метод оценки бизнеса»
- «Оценка стоимости земельного участка»
- Срс 6. Оценка прибыльности коммерческого банка
- Срс 7. Подготовка к рубежному контролю
- Материалы по контролю и оценке учебных достижений обучающихся Рубежный контроль № 1 (Контрольная работа)
- Перечень тематик курсовых работ/проектов.