Полосы Боллингера (bbd)

Полосы Боллингера представляют собой методику с использованием доработанной концепции скользящих средних. Вокруг скользящей средней цены строится охватывающая полоса. Границы полосы представляют собой функцию колебания цены акций или среднеквадратичное отклонение. Чем больше сила колебаний, тем более широкой будет полоса Боллингера, поэтому они очень быстро реагируют на краткосрочные изменения цены и ее колебания.

Если рассматривается простое среднеквадратичное отклонение, тогда около 70% всех фактических цен будет находиться внутри полосы Боллингера. Удвоенное среднеквадратичное отклонение будет включать почти 95% всех цен. В качестве временного интервала используются периоды в 10, 20 и 50 дней. Математически границы полос Боллингера рассчитываются следующим образом:

где Close_t – цена закрытия на момент времени t;

МА_t – скользящая средняя;

n – количество дней.

Отсюда рассчитаем границы полос Боллингера:

Верхняя граница = МА_t + σ;

Нижняя граница = МА_t – σ

Цена в полосе Боллингера имеет тенденцию колебаться от одной границы к другой, это помогает оценить будущие тенденции изменения цены. С большой вероятностью произойдет сильное изменение цены, если полоса Боллингера становится более узкой. Возможен выход значения цены за пределы границ полосы. Верхние и нижние отклонения значений за пределы полосы, которые возвращаются позже вовнутрь, сигнализируют о предстоящем изменении ценовой тенденции. Полосы Боллингера используются, прежде всего, для выявления точек изменения тенденции.