Стохастический индикатор

Стохастический индикатор (stochastic oscillator - STOC) показывает относительное положение рассматриваемых акций по сравнению с предшествующим периодом. Он изменяется в пределах некоторой полосы значений, между фиксированной верхней и нижней границей. Расчет производится по следующей формуле:

STOC = (текущая цена) – (самая низкая цена за последние n периодов) × 100% / (самая высокая цена за последние n периодов) - (самая низкая цена за последние n периодов)

Значение индикатора 50% означает, что цена акций находится точно посередине разброса цен за последние n дней. Значение 80% указывает на то, что текущая цена на акции при закрытии биржи близка по своему уровню к верхней границе разброса цен, а значение 0% представляет ситуацию, когда текущая цена является самой низкой в течение последних n дней.

Основной принцип данного индикатора заключается в том, что ежедневные цены закрытия при повышательной тенденции близки по своему значению к дневным максимумам, и наоборот. Если разрыв между ценами закрытия и дневными максимумами увеличивается или они даже приближаются к дневным минимумам, тогда может прогнозироваться изменение тенденции.

Так как стохастический индикатор очень чувствителен к колебаниям цен, то в качестве объекта рассматривают не сами цены, а их скользящие средние. В этом случае стохастический индикатор состоит из двух линий %К и %D.

Линия %К рассчитывается по формуле экспоненциальной скользящей средней, а линия %D – это простая скользящая средняя %К и, следовательно, представляет собой сглаженную линию %К. Заданный период времени равен 5-и дням для линии %К и 3-м дням для линии %D.

При анализе индикатора особый интерес представляют области между 0 и 20, а также между 80 и 100. Если линии %К или %D пересекают по восходящей границу 80, то рынок считается перекупленным и ожидается спад, и наоборот, когда эти линии пересекают границу 20 сверху вниз. Еще один сигнал генерируется в том случае, когда линия %К пересекает линию %D сверху вниз – это может трактоваться как сигнал к продаже, и наоборот, когда снизу вверх – как сигнал к покупке.