Методи управління валютним ризиком банку
В управлінні валютним ризиком та валютною позицією комерційні банки застосовують дві основні групи методів: управління валютною структурою балансу та хеджування валютного ризику (рис. 7.5).
Рис. 7.5. Класифікація методів управління валютною позицією комерційного банку
Зміст першої групи методів зводиться до впливу на валютну структуру балансу для обмеження наслідків переоцінки валютних інструментів. До цих методів належать: структурне балансування валютних потоків за сумами та строками; проведення конверсійних операцій; зміна строків валютних платежів (випередження та відставання); дисконтування платіжних вимог в іноземній валюті.
Структурне балансування валютних потоків полягає в узгодженні обсягів та строків активних і пасивних операцій з усіма іноземними валютами, якими оперує банк. Ідея методу структурного балансування може застосовуватись щодо будь-яких балансових операцій з валютними коштами: конверсійні операції, укладення кредитних і депозитних угод в іноземній валюті, узгодження валютних надходжень і платежів, проведення форфейтингових операцій, реструктуризація кредиторської та дебіторської валютної заборгованості, купівля та продаж цінних паперів, деномінованих в іноземній валюті. Обсяги та терміни проведення зазначених операцій добираються так, аби це дало змогу закрити валютні позиції чи знизити їх величину до прийнятного рівня.
- Лекція №5. Управління інвестиційними ризиками в банку План
- 5.1 Традиційна та нетрадиційна портфельна теорії. Практичне застосування сучасної портфельної теорії.
- Теорія вибору ефективних портфелів цінних паперів г. Марковіца
- 5.2 Ризики інвестиційного портфеля
- Цінова модель ринку капіталу в. Шарпа (capм) та лінія ринку капіталів
- Лінія ринку цінних паперів (security market line, sml)
- Практичне застосування сучасної портфельної теорії
- 5.3. Економічна сутність хеджування. Хеджування процентного, валютного ризику
- 5.3.1 Види похідних фінансових інструментів
- Своп-контракти
- Портфельний підхід до хеджування та формування хеджевого портфелю
- Хеджування процентного ризику
- Хеджування валютного ризику банку
- Хеджування валютними ф'ючерсами
- Хеджування валютними опціонами
- 5.4 Методика визначення коефіцієнта хеджування та ефективність управління хеджевим портфелем банку.
- Визначення коефіцієнта хеджування
- Ефективність управління хеджевим портфелем банку
- Аналіз ефективності управління портфелем хеджера
- Методи управління валютним ризиком банку