logo search
ОДКБ 2

3. Метод научного управления:

Упр активами с помощью научных методов и исследований операций предполагает использование боле сложные модели и современный матанализ. Основа – исследования целевой организации. Цель – максимизация прибыли.

Управление пассивами.

Методы могут быть ценовыми и неценовыми:

Ценовые – ставка по депозиту главный рычаг в конкурентной борьбе за свободные денсредствафиз и юр лиц.

Неценовые – разнообразные приёмы поощрения клиентов

Инструменты:

Комплексное управление активами и пассивами банка – увеличение эффективности его деятельности.Управление активами и пассивами банка – стратегическая деятельность банка относительно проведения финансовыхопераций, с помощью которых банк формирует свои ресурсы, предназначенные для осуществления активных операций, с целью поддержания ликвидности, оптимизации рисков коммерческой деятельности, последующего хеджирования таких рисков, корректировки валютной позиции банка, совершения операций, которые относятся к инвестиционной и финансовой деятельности банка. При таком управлении балансом активы и пассивы рассматриваются как единое целое.

Элементами системы комплексного управления принято считать: объект, субъект, инструменты и информационное обеспечение.

Объектом управления активами и пассивами являются финансовые потоки, отображенные в динамическом банковском балансе. Основным же субъектом выступает комитет при Совете директоров. Принятые им управленческие решения, выполняются сотрудниками Казначейства банка, а также других структурных подразделений соответствующих направлений деятельности. Как и в любой системе, последовательно по спирали выполняются функции управления, а именно: планирование, учёт, контроль, анализ, регулирование.

Существуют два параллельных метода проведения анализа: структурный и коэффициентный.

При структурном анализе основное внимание уделяется отдельным видам активов и пассивов, а также соответствующим им доходам и тратам. Его результатом является возможность оценить уровень диверсификации операций, определить силу зависимости от развития внешней экономической ситуации на разных сегментах рынка банковских услуг, сделать предварительные выводы относительно риска тех или иных операций. Коэффициентный анализ даёт возможность сравнить деятельность банка с показателями по системе в целом, по группе банков и банков-конкурентов. Считается, что наиболее весомыми показателями при данном виде анализа считаются рентабельность активов, рентабельность капитала, минимальная маржа, достаточная маржа, чистый процентный доход, чистая процентная маржа, средневзвешенная ставка доходности и убыточности, чистый спред.

Планирование банковской деятельности является процессом определения целей на будущее и разработки путей их достижения. Планирование служит основой для развития внутренней банковской системы с учётом влияния внешних факторов и является одной из немаловажных функций банковского менеджмента, обеспечивая превращение целей, заданий и действий по их выполнению на конкретные абсолютные и относительные показатели и нормативы, относительно которых необходимо действовать банку в плановом периоде.

Контроль при управлении активами и пассивами предназначен для реализации функции снижения рисков.Таким образом, система комплексного управления активами и пассивами сводится к взаимозависимому и взаимосвязанному использованию анализа, планирования и контроля, при этом детализация методов управления выплывает из выбранных инструментов и стратегических заданий, представленных банком.

Управление активами и пассивами – формирование и регулирование такой структуры активов и пассивов баланса банка, кот обеспечивают достижение стратегических целей банка в условиях высоких рыночных рисков.

УАП позволяет получить:

Целевые ориентиры:

Типы УАП:

Базовое (требования регулирующих органов принимаются как внутренние ориентиры для поддержания достаточности капитала, уровня ликвидности и чувствительности активов и пассивов, к изменению процентной ставки и курсов валют)

Усложненноё (позволяет наращивать баланс в соответствии с заданной структурой соотвнт конкурентной стратегии)

Модель УАП позволяет: