23. Причины и виды кредитных рисков

Причины возникновения кредитного риска:

- кризисные явления в отдельных отраслях и в экономике в целом

- неспособность заемщика достичь желаемого фин.результата

- изменение в рыночной стоимости кредита

- возможность злоупотребления в использовании кредита заемщиком или его персоналом

Кредитный риск банка

Кредитный риск для банков складывается из суммы задолженности заемщиков по банковским ссудам, задолженности клиентов по др.сделкам. Необходимость учета в банк.деятельности источников кредитного риска как на уровне обязательств отдельного заемщика, так и на уровне совокупности кредитных вложений, определяющих структуру кредитного риска банка. Кредитный риск включает риск конкретного заемщика и риск кредитного портфеля.

Виды кредитных рисков:

1. Риск злоупотреблений

Речь идет о выдаче руководством дружеских кредитов родственникам, друзьям без должного обеспечения и обследования финансового положения заемщика

2. Риск неплатежа по внутренним займам

Связан с трудностью учета всех факторов, влияющих на платежеспособность заемщика. Главное средство борьбы – диверсификация портфеля банковских кредитов, ведущая к рассредоточению риска

3. Риск неплатежа по иностранным кредитам

Связан с задержкой платежей по кредитам заемщиков из других стран

Портфельный кредитный риск

Связан с качеством активов банка и их распределением по отдельным видам и категориям:

-внутр.риск – связан с конкретным заемщиком и определяется уровнем его кредитоспособности.

-риск концентрации – зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды по виду заемщика, размеру его бизнеса, сфере занятости и соц.принадлежности и т.д.

Операционный кредитный риск

Связан с состоянием организации и управлением кредитным процессом. Определяется качество кредитной политики, выбор приемлемых способов обеспечения.