25. Управление процентными рисками

Процентный риск - это опасность потерь коммерческого банка в результате повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам.

Формы процентного риска:

1. риск установления новой цены

2. риск изменения кривой доходности

3. базисный риск

4. операционный риск

Методы оценки процентного риска:

1. статистический – анализ стат.рядов, определение частоты возникновения потерь и определение вероятности их возникновения

2. аналитический – определение возможных потерь при изменении %ставки с учетом состава активов и пассивов

Способы управления процентным риском:

1. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой

2. Процентные фьючерсные контракты

3. Процентные опционы

4. Процентные свопы

5. Срочные соглашения

6. Страхование процентного риска

Особенность управления процентным риском состоит в том, что оно ограничено, во-первых, требованиями ликвидности и кредитным риском портфеля активов банка и, во-вторых, ценовой конкуренцией со стороны других банков.