29. Методы регулирования валютной позиции банка

Валютная позиция банка определяется соотношением его требований и обязательств в соответствующих валютах. В случае их равенства валютная позиция будет закрытой, при несовпадении — открытой.

Открытая позиция может быть короткой и длинной. Короткой называется позиция, при которой обязательства в валюте количественно превышают требования. Она обозначается знаком «—». Длинная позиция возникает в том случае, когда требования в иностранной валюте превышают обязательства. Длинная позиция обозначается знаком «+».

Короткая позиция закрывается путем покупки ранее проданной валюты, следовательно, она связана с риском повышения курса валюты. Закрытие позиции при снижении курса, напротив, приведет к получению курсовой прибыли. Соответственно короткую позицию следует открывать, если ожидается понижение курса валюты.

В случае прогнозирования роста валютного курса открывается длинная валютная позиция. Она закрывается путем продажи ранее купленной валюты, поэтому при длинной позиции возникает риск убытка от понижения курса, в то время как при повышении курса банк получит прибыль.

Банки следят за сменой валютных позиции по каждой валюте, оценивают содержащийся в них валютный риск путем определения возможного результата в случае немедленного закрытия всех открытых позиций по текущим валютным курсам. Для того чтобы определить возможный результат закрытия позиций, следует пересчитать все суммы длинных и коротких позиций в какую-либо одну валюту (чаще всего в национальную или доллары) по текущим рыночным курсам.