Понятие банковского риска. Классификация банковских рисков и методы их страхования.

анковский риск – это вероятность потерь и ухудшения ликвидности банка из-за неблагоприятных событий, связанных с внутрен. и внешними факторами. Внутренние факторы: сложная организационная структура банка; недостаточный ур-нь квалификации служащих; организационные изменения и т.д. Внешние факторы: изменение экономических условий; применяемые технологии и т.д. Риск – это стоимостное выражение вероятного события ведущего к потерям. Для покрытия рисков банк может использовать: 1)собственный кап. 2) резервы банка (резервный фонд; резерв на возможные потери по ссудам (РВПС); резерв под обесценения ц/б.). 3) страховые выплаты страховых компаний в соответствие с дог-ом. Причины возникновения рисков разнообразны: 1) экономическая, социальная нестабильность. 2) политические кризисы. 3) финансовые нововидения. 4) форс – мажорные обстоятельства. 5) отсутствии объективной и полной инф-ии о сделке, клиенте, партнере. В зависимости от сфер возникновения, банковские риски можно рассматривать как: 1) внешние – т.е. не связанные с деят. банка или клиента. 2) внутренние – связанные. Внутренние риски: 1) кредитный – вероятность потерь банка из-за неисполнения (или несвоевременного, неполного исполнения) должником финансовых обязательств перед банком и соответствии с дог-ом. Финансовые обязательства: -по полученным кредитам; -по учтенным банком векселям; -по банковским гарантиям; -по факторингу; -по лизингу и т.д. 2) риск ликвидности – вероятность убытков из-за невыполнения банком своих обязательств в полном объеме по мере наступления сроков. Причина – несбалансированность активов и пассивов. 3) валютный – вероятность потерь, связанных с изменением курса ин. вал. и драг. металлов при проведении международных, кредитных, расчетных оп-ий, а также при покупке- продаже ин. вал. 4) инвестиционный – связан с полной или частичной потерей вложенных ср-в, с неполучением дохода по инвестициям, с задержкой в получении дохода. 5) процентный – вероятность потерь банка из-за неблагоприятного изменения ур-ня % ставок по активам, пассивам и Внебалансовым инструментам. 6) депозитный – вероятность потерь из-за досрочного востребования вкладов. 7) рыночной – вероятность потерь из-за неблагоприятного изменения рыночной ст-ти финансовых инструментов торгового портфеля и производных ц/б, также курсов ин. вал. и драг. металлов. 8) операционный – связан с нарушением внутреннего порядка и процедур проведения банковских оп-ий и сделок; с ошибками компьютерных систем; с несовершенством систем контроля. 9) правовой – вероятность убытков из-за правовых ошибок при осущ-ие деят., в т.ч. из-за ошибок при разработке внутренних нормативных актов; нечетком формулировании прав и ответственности сторон; некорректном оформлении дог-ов. 10) фондовый – вероятность убытков из-за неблагоприятного изменения цен на ц/б торгового портфеля и производные ц/б, связанных с эмитентом этих ц/б и с общими колебаниями рыночных цен. 11) стратегический – вероятность убытков из-за ошибочных решений, определяющих стратегию деят. и развития банка. Может выражаться в след.: -недостаточный учет возможных опасностей, угрожающих деят. банка. –недостаточно обоснованное определение перспективных направлений деят., в которых банк может достичь преимущества перед конкурентами. –отсутствие (недостаток) необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) для достижения стратегических целей. 12) управленческий – возникает в рез-те ошибок, разнонаправленных действий руководителей банка разного ур-ня; неэффективного управления персоналом. 13) риск потери деловой репутации (репутационный риск) – вероятность убытков банка из-за уменьшения числа клиентов в рез-те формирования в обществе негативного представления о банке (о финансовой устойчивости, качестве оказываемых услуг, о хар-ре деят. в целом). 14) риск банковских злоупотреблений – связан с мошенничеством со стороны банковских служащих, клиентов и др. лиц. 15) риск возникновения форс – мажорных обстоятельств – т.е. подрыва финансового положения банка связанного с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия и т.д.). Внешние риски: 1) страновой (в т.ч. риск неперевода ср-в) – неисполнение обязательств иностранными контрагентами банка (физ. и юр. лицами) из-за экономических, политических и социальных изменений в стране. 2) экономический – нарушение платежного оборота страны; кардинальные изменения финансовой политики гос-ва; рост инфляции; ухудшение состояния конкретных отраслей и т.д. 3) политический – изменение политической системы страны; оккупация ин. армией; территориальные притязания. 4) социальный – гражданская война; религиозные и социальные, национальные конфликты; забастовки. Основные методы: 1) учет внешних факторов в повседневной деят. банка. 2) проведение политики диверсификации. 3) систематический анализ состояния валютного, кредитного РЦБ; мониторинг финансового состояния клиентов. 4) мониторинг текущего состояния банка, в т.ч. кредитного, депозитного портфеля; портфеля ц/б; и портфеля инвестиций в целом. 5)страхование движимого и недвижимого имущества, ценностей при хранении-перевозке, а также персонала; страхование оп-ий, в т.ч. кредитных. 6) правильная оценка кредитоспособности заёмщика; 7) использование при выдаче кредитов, залога, гарантий, поручительств. 8)выдача кредитов на консорциальной основе. 9)создание резервов для покрытия рисков. 10)строгое соблюдение технологий и процедура установленных нормативными док-ми. 11) создание эффективной системы внутреннего контроля.