10. Методы управления активами

1) метод общего фонда средств

2) метод распределения активов

3) метод научного управления

Первый метод заключается в том, что формируется общий фонд, без учета депозитных операций.

Размещение средств осуществляется по следующим статьям:

-первичные резервы (нал.деньги,чеки,счета в ЦБ,средства на корсчетах в др.КБ)

-вторичные резервы (гос.ценные бумаги,иногда средства на ссудных счетах)

-ссуды

-ценные бумаги

-здания и сооружения

Этот метод считается рискованным, поскольку отрыв сроков и направлений деятельности может подорвать ликвидность КБ.

Второй метод (метод конверсии)

Этим методом делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью.

Преимущества метода:

- координация сроков между вкладами и их вложениями в активы

- увеличиваются вложения в кредиты и инвестиции, что дает доп.прибыль

Недостатки метода:

- отсутствует связь между отдельными группами депозитов и общей суммой депозитов

- существует независимость источников средств от путей их использования

- акцентируют внимание на ликвидность обязательных резервов и возможное изъятие вкладов уделяя меньше внимания необходимость удовлетворять заявки клиентов на кредит

Третий метод (научного управления)

Предполагает использование ЭММ для анализа взаимосвязей между различными статьями банковского баланса и отчета о прибылях и убытках.

Основа метода – построение целевой функции.

Банк рассчитывает свои вложения по следующей формуле:

Р(n) = 0,04X1+0,05X2+0,06X3+0,07X4+0,12X5+0,13X6

P – прибыль

X – сумма инвестирования

Коэффициенты - % соответственно по гос.краткосрочным облигациям, гос.долгосрочным облигациям, первокл.ком.ссудам, срочным ссудам, потребительскому кредиту и ипотечному кредиту.

Цель метода – максимизация прибыли