РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ

На основі здійсненого аналізу застосування шляхів мінімізації можна запропонувати такі вдосконалення:

1) Роботі комерційних банків щодо мінімізації кредитних ризиків заважає недостатність інформації про потенційних позичальників. Часткове вирішення цієї проблеми можливе за умов створення в Україні спеціальних рейтингових агентств, а також централізованої інформаційної системи, які б концентрувавли відомості про позичальників.

2) Основним способом мінімізації кредитного ризику в банківській системі України є вимога забезпечення кредитів. А серед форм забезпечення найпоширенішою є застава. Інколи при прийнятті рішення про видачу кредитів більша увага звертається на заставне майно, ніж на фінансовий стан та платоспроможність клієнтів, що протиречить економічній сутті забезпечення кредиту.

3) Необхідною також є підготовка висококваліфікованих спеціалістів із енциклопедичними знаннями в багатьох галузях економіки, які здатні приймати рішення в нестандартних ситуаціях. Така необхідність викликана складною структурою джерел кредитного ризику. А за умови переважання в банківській системі універсальних банків працівникам таких кредитних установ приходиться стикатися із специфічними проблемами багатьох сфер діяльності (в тому числі і виробничої).

4) На державному рівні проблема мінімізації кредитного ризику вирішується за допомогою впровадження обовязкового створення банками резервів на покриття можливих втрат від кредитноїдіяльності, а також введення економічних нормативів ризику. Але вплив таких методів є досить опосередкований і більше спрямований на уникнення системного ризику. Мінімізація кредитного ризику на рівні банку, на відміну від компенсації за рахунок резервів, передбачає активний вплив на ймовірність настання негативних явищ. Тому на практиці акценти мають бути зміщені від наступного погашення збитків до попередньої їх мінімізації.

Також існує багато ідей та технологій щодо зменшення кредитного ризику, якими успішно користуються за кордоном і можливо вартно перейняти їх досвід та впровадити дані системи в Україні.

Секюритизація кредитів - дрібні, неліквідні кредити, ідентичні за характером, строками і дохідністю обєднуються в один пакет, на основі якого випускаються цінні папери, що продаються інвесторам. У результаті секюритизації право отримання боргу і процентів за виданими кредитами переходить до власника цінного папера[23].

У процесі секюритизації беруть участь кілька сторін: банк як ініціатор продажу пакета кредитів; компанія, яка займається емісією цінних паперів; гарант (страхова компанія); інвестори (фізичні чи юридичні особи), які купують цінні папери на ринку. Процедура секюритизації починається з того, що банк, який є ініціатором продажу кредитів, укладає договір з компанією, яка на загальну суму секюритизованих кредитів робить емісію цінних паперів. Перед розміщенням пакета цінних паперів на ринку компанія-емітент має отримати підтримку гаранта, який виконує функцію страхування емітованих цінних паперів. Часто така підтримка надається у формі урядових гарантій чи акредитивів великого банку. Відтак цінні папери розміщуються на ринку, а отримані від їх продажу кошти починають надходити до гаранта та компанії-емітента, які передають їх банку-ініціатору.

Процедура секюритизації дає змогу банку здійснити трансферт кредитних ризиків (передати ризик іншим учасникам ринку), оскільки разом із власністю на кредити та надходження за ними до інвесторів, які придбали цінні папери на ринку, переходить і кредитний ризик. У разі неповернення кредитів збитків зазнають інвестори. Останніми роками секюритизація стає одним із найголовніших джерел фінансування банків у всьому світі (рис. 3.1), про що свідчить позитивний досвід багатьох країн, у яких він використовується вже понад десять років.