Напрями аналізу кредитного ризику

1. Оцінювання кредитного ризику

Для оцінювання кредитів за ступенем ризику використовується така система показників:

1. Ступінь ризику – r_j.

2. Обсяг кредиту – Kр_j .

3. Класифікована вартість портфеля кредитів:

.

4. Ступінь якості портфеля кредитів: .

5. Середній рівень ризику: .

6. Динаміка ризику портфеля кредитів:

2. Аналіз динаміки кредитного ризику в розподілі за банківськими установами

Система індексів

; .

Індекс змінного складу показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному виразі) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень кредитного ризику за рахунок усіх факторів.

; .

Індекс фіксованого складу показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному виразі) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень кредитного ризику за рахунок динаміки ризику по окремих установах банку.

; .

Індекс структурних зрушень показує, як у середньому по банку (у відносному та абсолютному виразі) у звітному періоді порівняно з базовим змінився рівень кредитного ризику за рахунок зміни розподілу установ банку за обсягом кредитів