42. Управление процентным риском в коммерческом банке
Процентный риск - это опасность возникновения потерь из-за неблагоприятного изменения процентных ставок на денежном рынке, которое находит внешнее выражение в падении процентной маржи, сведении ее к нулю или отрицательной величине.
По формам различают базовый процентный и процентный риск временного разрыва. Базовый процентный риск возникает, когда есть несоответствие в процентных ставках по привлечению ресурсов и их размещению. Процентный риск временного разрыва возникает, когда базовые процентные ставки согласованы, но имеются разрывы в датах их пересмотра, разрыв в сроках активных и пассивных операций банка на денежном рынке, асимметрия в выборе типов процентных ставок (фиксированные и плавающие).
Система управления процентным риском включает следующие элементы:
1) идентификация (управление) риска, т.е. выявление источников процентного риска, способных вызвать нежелательные изменения процентных ставок, которые, в свою очередь, могут неблагоприятно отразиться как на доходах банка, так и на его экономической стоимости;
2) оценка риска: в зависимости от размера и направлений деятельности банк должен иметь соответствующую систему методов для определения размеров процентного риска;
3) предотвращение риска, т.е. совокупность организационно-технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров ущерба, которые включают не только целенаправленное управление активами и пассивами банка, но также использование возможностей фондового рынка;
4) контроль, или проведение регулярных проверок всего процесса управления процентным риском с целью обеспечения его целостности и объективности.
- Содержание банковского менеджмента
- 2. Планирование в банковском менеджменте
- 3. Анализ в банковском менеджменте
- Финансовый менеджмент
- 4. Регулирование и контроль в банковском менеджменте
- 5. Правовые основы банковского менеджмента
- 2) Нормативные документы бр определяют состав и содержание пруденциальных норм и требований к кредитным организациям, регулируют предельные величины рисков, формирование резервов.
- 7. Факторы неудовлетворительного банковского управления
- 8. Критерии оценки качества банковского менеджмента в россии
- 9.Критерии оценки качества банковского менеджмента в сша
- 11. Функциональная модель организационной структуры банка.
- 12. Дивизионная модель организационной структуры банка.
- 13. Матричные модели организационной структуры банка
- 14. Двухмерная матричная модель организационной структуры банка
- 15. Трехмерная матричная модель организационной структуры банка
- 16. Многомерные матричные модели организационной структуры банка
- 17. Виды планирования деятельности коммерческого банка
- 18. Стратегическое планирование деятельности кб
- 19. Ситуационный анализ
- 20. Определение миссии и стратегических целей банка
- 21. Финансовое планирование деятельности коммерческого банка
- 22. Определение размера необходимой и достаточной прибыли
- 23. Планирование размеров собственных средств и объемов активных операций банка.
- 24. Определение допустимого объема привлеченных ресурсов. (николаев)
- 25. Банковский маркетинг в системе управления банковской деятельностью
- 26. Содержание и роль аналитической работы в деятельности банка
- 27. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента
- 28. Стратегия управления активами и пассивами как фактор стабильности кредитной организации
- 29. Организационная функция управления активами и пассивами
- 30. Возможные стратегии управления процентным риском
- 31. Использование gap - анализа при управлении процентным риском
- 32. Дюрация как метод управления процентным риском
- 33. Имитационное моделирование как метод управления процентным риском
- 34. Управление персоналом банка
- 35. Рейтинговая система оценки надежности банка camel и ее модификации.
- 36. Управление ликвидностью на основе экономических нормативов
- 37. Управление пассивами банка
- 38. Управление активами и пассивами
- 39. Управление банковскими инновациями
- 40. Управление банками в процессе санации
- 41. Чистая процентная маржа банка
- 42. Управление процентным риском в коммерческом банке
- 43. Риск процентных ставок. Способы управления