8. Управление пассивами кредитной организации.
Пассивы банка - финансовые ресурсы, обеспечивающие его функционирование. Пассивы – это собственные средства (капитал) и обязательства (привлеченные и заемные). Управление капиталом банка проводится с целью поддержания его достаточности, что требует банковский надзор (норматив Н1), клиенты и акционеры. Управление состоит в работе с акциями (выпуск, размещение и т.п.), управление доходами и дивидендной политикой (рост нераспределенной прибыли), управление прибылью.
Пассивы как обязательства банка формируются в форме депозитов и вкладов, а также эмитированных и размещенных долговых ценных бумаг. Управление обязательствами - достижение оптимальных балансировок целей банка и интересов его клиентов с учетом внешних воздействий.
Задачи в управлении пассивами:
1) Не допускать привлечения ресурсов, не приносящих доход.
2) Привлекать кредитные ресурсы, в количестве и по качеству необходимые и достаточные для активных операций; для формирования альтернативных источников погашения обязательств.
3) Изыскивать дешевые кредитные ресурсы высокого качества по условиям привлечения и изъятия.
4) Привлекать “стойкие” ресурсы с минимальными возможностями изменения их качественных характеристик с целью снижения риска ликвидности и процентного риска.
5) Привлекать легкодоступные кредитные ресурсы.
6) Не привлекать “сомнительных” .
7) Соблюдать в процессе привлечения ресурсов принцип информационного и страхового обеспечения. Надо следить за экономической обстановкой в стране, межбанковской конкуренцией, действиями надзорных органов.
Процесс управления пассивами КБ предполагает их эффективное использование в соответствии с возможностями формирования ресурсной базы и, наоборот, формирование ресурсной базы в соответствии с возможностями ее использования. Управление пассивами предполагает раскрытие двух взаимосвязанных проблем: управление собственным капиталом и управление привлеченными ресурсами.
На формирование ресурсной базы банка оказывают влияние общая экономическая ситуация в стране и регионе, состояние денежного рынка, уровень развития банковской системы, а также денежно-кредитная политика Банка России.
Управление привлеченными ресурсами включает: - планирование пассивных операций – разработку депозитной политики банка и других внутрибанковских документов, регламентирующих пассивные операции; - анализ ресурсной базы банка (ключевая задача анализа – правильно спрогнозировать сроки нахождения в банке привлеченных ресурсов); - организацию и регулирование деятельности по привлечению ресурсов; - контроль над осуществлением пассивных операций и состоянием ресурсной базы банка.
На операции по привлечению ресурсов коммерческими банками оказывает существенное воздействие денежно-кредитное регулирование, осуществляемое Банком России. Центральный банк может проводить политику увеличения пассивов коммерческих банков – политику кредитной экспансии, либо уменьшения пассивов банков – политику кредитной рестрикции. Методы управления привлеченными ресурсами коммерческого банка включают: анализ привлеченных ресурсов и на его основе улучшение структуры привлеченных средств, диверсификацию ресурсов, а также привлечение новых клиентов. Инструментами управления привлеченными ресурсами являются: различного рода ограничения по счетам и вкладам, блокировки, комиссии, плата за обслуживание, а также процентные ставки.
- 1 Вопрос Коммерческие банки и их операционная деятельность
- 3 Вопрос. Формирование собственного капитала коммерческого банка.
- 4 Вопрос. Организация внутреннего контроля деятельности кб на финансовом рынке. Управление портфелем ценных бумаг кб.
- 5 Вопрос. Банковские операции с драгоценными
- 7. Управление активами кредитной организации
- 8. Управление пассивами кредитной организации.
- 9. Общие основы деятельности коммерческого банка на финансовом рынке. Виды деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
- 10. Управление рентабельностью основных направлений деятельности банка.
- 11. Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб
- 12. Нормативы рисков по пассивным и активным операциям. Ответственность кб за нарушение пруденциальных норм деятельности.
- 13. Облигации кб, формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
- Формирование обязательных резервов, депонируемых в Банке России
- 14.Межбанковские расчеты, кредиты и депозиты. Корреспондентские счета, открываемые банками.
- 15.Деятельность кб на вексельном рынке
- 16.Организация валютных операций в кб, виды счетов для нерезидентов и их режим.
- 17.Банковская срочная валютная сделка на условиях «опцион» и ее применение во внешнеэкономической деятельности предприятия
- 18. Банковская отчетность и анализ баланса банка
- 19.Кредитоспособность заемщиков кредитов и методика ее определения
- 20. Трастовые (доверительные) операции банка
- 21.Комерческий банк как агент налогового контроля. Организация денежного оборота в коммерческом банке. Режим кассовой дисциплины для предприятий и организаций.
- 22. Рефинансирование кредитных организаций как инструмент денежно- кредитной политики.
- 23.Формы предупреждения банкротства и меры оздоровления кредитных организаций
- 24.Срочные сделки и их основные виды. Использование срочных сделок с иностранной валютой для хеджирования валютного риска во внешней торговли.
- 25. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам и ответственности банков за правильность его формирования.
- 26. Долгосрочный кредит и инвестиционный налоговый кредит
- 27. Банковские риски и их классификация. Управление банковским рисками. Депозитные банковские риски.
- 1.2Управление банковскими рисками.
- 28. Учет рисков, ликвидности и доходности активов при размещении средств.
- 29. Управление рисками и доходностью расчетных технологий при безналичных расчетах.
- 30. Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования.