11. Система централизованного и децентрализованного управления ликвидностью кб

Управление ликвидностью – это совокупность действий, напрвленных на обеспечение ликвидности коммерческого банка и банковской системы в целом.

Управление ликвидностью осуществляется на 2-х уровнях: на уровне ЦБ (централизованное) и на уровне КБ (децентрализованное).

Децентрализованое- управление, которое осуществляется на уровне коммерческого банка, которое охватывает управление всеми активами и пассивами, а также забалансовыми операциями в целях предотвращения риска несбалансированности ликвидности и платежеспособности, а также оптимального сочетания ликвидности и прибыльности.

Централизованное- управление, которое осуществляется на уровне ЦБ и заключается в:

1) установлении единых для всех кредитных организаций нормативов ликвидности;

2) осуществлении регулирования ликвидности с использованием различных инструментов (обязательное резервирование, система рефинансирования и др.);

3) организация контроля за состоянием ликвидности кредитной организации;

4) применение мер воздействия к кредитной организации, нарушающим нормативы ликвидности.

Обязательные нормативы установлены Инструкцией ЦБ № 110-И "Об обязательных нормативах банков" от 16.01.2004 года.

В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из сделок с использованием финансовых инструментов, ЦБ РФ устанавливаются нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной и общей ликвидности, которые регулируют (ограничивают) риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов, а также отношение его ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных активов.