72.Понятие кредитного риска и факторы, влияющие на него, способы ограничения.

Кредитный риск – это риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту нанесет финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств.

Процедура оценки кредитного риска по портфелю однородных требований (условных обязательств кредитного характера) устанавливается внутренними документами кредитной организации, определяющими ее кредитную политику.

Экономические концепции ложного выбора и морального риска описывают принципы, которых должны придерживаться финансовые учреждения для снижения кредитного риска и успешной кредитной деятельности.

Ложный выбор на рынках ссуд имеет место потому, что именно заемщики с высоким кредитным риском (которые, скорее всего, не выполнят свои обязательства по ссудам) обычно выстраиваются в очередь за кредитом. Кредитование этих клиентов с наибольшей вероятностью приведет к негативному результату, при этом шанс быть отобранными у них высок. Заемщики с рискованными инвестиционными проектами в случае их успешной реализации могут получить наибольшую прибыль. Именно поэтому они больше других стремятся получить ссуду. В то же время понятно, что в силу большей вероятности невозврата кредита такие заемщики менее всего желанны для банка.

Моральный риск существует на кредитных рынках ввиду того, что у заемщиков есть стимулы быть вовлеченными в деятельность, не желательную для кредитора. В таких ситуациях весьма вероятно, что кредитор будет подвергнут риску невозврата ссуды. Получив ссуду, такой заемщик, скорее всего, направит средства на реализацию более рискованных инвестиционных проектов с большей прибылью в случае успеха. Однако высокий риск снижает вероятность того, что заемщик погасит ссуду.

Для получения прибыли финансовые учреждения должны преодолеть проблемы ложного выбора и морального риска, снижающие вероятность выполнения обязательств заемщиками. Попытки финансовых учреждений решить эти проблемы объясняются такие принципы управления кредитным риском, как скрининг и мониторинг (сбор достоверной информации о потенциальных заемщиках), установление долгосрочных отношений с клиентом, открытие кредитных линий, требования к залогу и компенсационным остаткам, а также нормирование (рационирование) кредита.