36. Западные методы оценки кредитоспособности юр лиц

На Западе одна из методологий, позволяющих автоматизировать процедуру принятия решения о выдаче кредита тому или иному заемщику, применяется уже давно и получила название скоринговой модели или скоринга– от английского глагола score – дословно “зарабатывать очки”. Следует отметить, что в западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство. Далее мы будем использовать термин «кредитоспособность» именно в этом значении. В соответствии с таким определением основная задача скоринга заключается не только в том, чтобы выяснить, в состоянии клиент выплатить кредит или нет, но и степень надежности и обязательности клиента.

В процессе скорингового анализа оценивается, насколько клиент «достоин» кредита. Итак, скоринг - это математическая или статистическая модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность того, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. В самом упрощенном виде скоринговая модель представляет собой взвешенную сумму определенных характеристик. В результате получается интегральный показатель (score); чем он выше, тем выше надежность клиента, и банк может упорядочить своих клиентов по степени возрастания кредитоспособности. Другим вариантом исходного результата может быть непосредственно классификация заёмщика как кредитоспособного или нет с указанием вероятности отнесения его к конкретной группе.

Следует отметить, что в данном случае под кредитоспособностью заемщика понимается более широкое понятие, чем способность физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, как принято считать в российской банковской практике. А именно, для целей скоринговых моделей кредитоспособность трактуется как желание, соединенное с возможностью своевременно погасить выданное обязательство, в соответствии с западной банковской практикой. Скоринг, по существу, является методом классификации всей интересующей нас популяции на различные группы - когда нам не известна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет), но зато известны другие характеристики, связанные с интересующей нас.