logo
UP_FIK_p2

7.5. Формирование цены опциона

На цену опциона оказывают влияние следующие факторы:

- цена базового актива (чем меньше стоимость базового актива, тем больше цена опциона);

- время (опцион тем дороже, чем больше остается времени до его исполнения);

- волатильность – представляет собой меру колебаний цены базового актива опциона (чем больше колебание цены актива, тем больше стоимость опциона).

Цена колл-опциона складывается из двух частей: внутренней стоимости и временной стоимости.

Премия = Внутренняя стоимость + Временная стоимость.

Временная стоимость опциона определяется тенденцией движения цены актива.

Внутренняя стоимость опциона зависит от разницы между ценой актива по опциону и текущей рыночной ценой актива.

Опционы, обладающие внутренней стоимостью, описываются как опционы «в деньгах» (с прибылью). Опционы, обладающие только временной стоимостью описываются как опционы «вне денег» (без прибыли).

Определение теоретической стоимости опциона может осуществляться с помощью двух наиболее распространенных моделей: биноминальной модели и формулы Блэка-Шоулза.