Які типи кредитних угод укладаються на міжбанківському ринку?
Міжбанківський ринок ресурсів. Популярним джерелом запозичення коштів для банків є міжбанківський кредит. Міжбанківський ринок кредитних ресурсів — це ефективний механізм перерозподілу грошових коштів. З одного боку, міжбанківський кредит дозволяє банкам з недостатньою ресурсною базою виконувати вимоги ЦБ або задовольняти потреби клієнтів у кредитах. З іншого боку, міжбанківський ринок служить для підтримки зростання депозитів і надає кредиторам можливість вигідного розміщення тимчасово вільних коштів. Загалом кредитування інших банків характеризується відносною безпечністю, хоча повністю не виключає кредитного ризику.
Відсоткова ставка за міжбанківськими кредитами залежить від кон’юнктури ринку і встановлюється провідними банками. Величина відсоткової ставки за конкретним кредитом є предметом переговорів між позичальником та кредитором і може відрізнятися від діючої ринкової ставки. Ставки міжбанківського ринку в цілому нижчі за ставки, пропоновані іншим позичальникам.
Строки надання міжбанківських кредитів містяться в діапазоні від кількох годин до кількох місяців (як правило, не більш як 6 міс.). На міжбанківському ринку укладаються кредитні угоди трьох типів:
1) одноденні;
2) строкові;
3) безстрокові.
Угоди за одноденними позиками — кредити типу «овернайт» (overnight) — укладаються, як правило, по телефону без письмового оформлення і передбачають повернення коштів наступного дня (не пізніш як через 24 год).
У строкових кредитних угодах термін надання кредиту (дні, тижні, місяці) чітко обумовлюється сторонами та фіксується письмово.
Безстрокова (відкрита) угода автоматично продовжується щодня доти, доки один із учасників не вирішить її перервати. Термін дії такої угоди не визначається, відсоткова ставка плаваюча. Більшість безстрокових контрактів укладається між невеликими та дещо більшими за розміром банками, які мають постійні кореспондентські відносини.
Кредитний ризик за міжбанківськими позиками в цілому нижчий за ризик, що виникає у процесі кредитування інших позичальників. Але й банки можуть потрапити у скрутне фінансове становище та вчасно не повернути позику чи збанкрутувати. Однією з причин кризової ситуації, що склалася в банківській системі України в 1994 році, було неповернення міжбанківських кредитів деякими банками. На той час ще не існувало ринку державних цінних паперів, які могли б служити забезпеченням міжбанківських кредитів. З випуском в обіг державних цінних паперів значна частина угод на міжбанківському ринку укладається за умови забезпечення кредиту цими інструментами. Заставою в таких угодах також можуть бути враховані банком векселі.
Операції репо. Надання міжбанківської позики під забезпечення цінними паперами за умови зворотного їх викупу після повернення коштів кредиторові називається угодою репо. Угоди репо є одним з видів ломбардного кредиту на міжбанківському ринку і використовуються, коли учасники недостатньо добре знають один одного або виникає сумнів щодо кредитоспроможності позичальника.
Угоди про зворотний викуп цінних паперів, що їх надано як заставу за короткострокового запозичення коштів, вже давно використовуються у світовій банківській практиці. За проведення операцій репо забезпеченням служать малоризикові та високоліквідні активи, здебільшого державні або інші високоякісні цінні папери. Центральні банки часто укладають угоди репо при кредитуванні комерційних банків.
Термін дії таких угод може тривати від кількох годин до кількох місяців. Залежно від строку дії угоди репо, як і міжбанківські кредити, бувають трьох типів: 1) нічне репо: тривалість — один день, ставка фіксована; 2) строкове репо: тривалість чітко визначена угодою, ставка фіксована; 3) безстрокове (відкрите) репо: термін не фіксується, дія угоди припиняється за вимогою однієї зі сторін, ставка плаваюча.
Операції репо значно знижують кредитний ризик, але не гарантують повного його уникнення. Протягом періоду дії угоди ринкова ціна цінних паперів може знизитись або один з учасників стане банкрутом. Тому в більшості країн правила укладання угод про зворотний викуп регламентуються централізовано. В Україні більшість міжбанківських операцій кредитування укладається на основі репо-угод.
- 1. Сучасний етап розвитку банківського менеджменту.
- 2. Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- 3. Відмінності між стратегічним та операційним менеджментом.
- 4. Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- 5. У чому полягають пріоритетні завдання фінансового менеджменту?
- 6. Стратегії управління прибутком та ризиком банку.
- 7. Методи реалізації фінансових стратегій управління банком.
- 8. Організаційна структура банку.
- 9. Які основні типи організаційних структуру банках?
- 10. Які показники використовують для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- 11. Які причини змусили банки звернутися до планування?
- 12. Стан сучасних фінансових ринків.
- 13. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- 14. Сутність стратегічного планування банком.
- 15. Мета оперативного планування.
- 16. Свот аналіз
- 17. Види планування за ознакою тривалості періоду планування.
- 19. Які етапи включає процес планування?
- 20. Методи узгодження фінансових планів.
- 23. У чому полягає економічна суть поняття капіталу банку?
- 24. Яка з функцій банківського капіталу є пріоритетною і чому?
- 25. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- 26. Які існують методи оцінки вартості банківського капіталу?
- 27. Які нормативи нбу регламентують діяльність банків щодо формування капітальної бази?
- 28. Як розраховуються активи, зважені за ступенем кредитного ризику?
- 29. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- Нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банків (тис. Євро)
- Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- Які переваги та недоліки методу внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- Які переваги та недоліки методу зовнішніх джерел поповнення капіталу банку?
- Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з погляду витрат і чому?
- У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду методів управління?
- Які методи застосовуються для управління залученими коштами банку?
- Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- Які джерела запозичення коштів існують в сучасній банківській практиці?
- Які чинники має враховувати менеджмент банку, вибираючи джерело запозичення коштів?
- Які механізми рефінансування комерційних банків діють в Україні?
- Що таке кількісний тендер і як він проводиться?
- Які типи кредитних угод укладаються на міжбанківському ринку?
- У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті?
- 54/Див питання 51
- Диверсифікація
- Установлення лімітів
- Резервування
- Сек’юритизація
- Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку
- Які функції виконує портфель цінних паперів банку
- У чому полягає відмінність між активною та пасивною інвестиційною політикою банку на ринку цп
- Які основні типи портфелів цп може сформувати банк
- Чим відрізняється ринкова ціна та внутрішня вартість цп
- Що показує несистемний ризикі які методи застосовують для його зниження
- Які чинники впливають на рівень системного ризику
- Для оцінки ефективності якого портфеля цп використовується коеф Шарпа
- Що таке інвестиційний горизон портфеля цп банку
- У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту
- Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегіїдовгострокового акценту
- Що таке дюрація цп та в яких одиницяхвона вимірюється
- Як впливає зміна відсоткових ставокна ринку на внутрішню вартість облігацій
- Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти в банку
- Яка мета управління банківською ліквідностю
- У чому полягає сутність дилеми «ліквідність – прибутковість»
- У чому полягає зміст «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за сучасних умов
- Які загальноекономічні чинники впливають на обсяги, структуру та стабільність ресурсної бази банку
- Які переваги та недоліки притаманні основним стратегіям управління ліквідністю
- Які методи оцінювання потреби у ліквідних коштах можуть бути використані менеджментом банку
- Які недоліки методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку в ліквідних коштах
- Коефіцієнти банківської ліквідності