У чому полягає сутність дилеми «ліквідність – прибутковість»

Для ефективного вирішення дилеми «ліквідність — прибутковість» потреби банку в ліквідних коштах мають постійно аналізуватися для уникнення як надлишків, так і дефіциту. Загальна потреба банку в ліквідних коштах визначається як сума очікуваної потреби у грошових коштах для обслуговування депозитних і недепозитних зобов’язань та потреби в наданні ліквідних кредитів.

У практичній діяльності менеджмент банків застосовує кілька методів оцінювання потреб банку в ліквідних коштах:

• метод фондового пулу (оцінювання грошових потоків);

• метод структурування фондів (поділу джерел фінансу- вання);

• метод показників ліквідності.

Кожний з методів базується на певних припущеннях і дає лише наближену оцінку суми ліквідних коштів, необхідних банку в певний момент часу.

Менеджер з управління ліквідністю має постійно оцінювати потребу в ліквідних коштах на основі наданої інформації. Зрештою дії менеджменту щодо управління ліквідністю переважно ґрунтуються на результатах оцінювання потреб у ліквідних коштах на певний період, а ефективність процесу управління визначається точністю та реалістичністю одержаних прогнозів. Тому обраний керівництвом банку метод оцінювання потреби у ліквідних коштах має важливе значення для в процесі управління ліквідністю.

На практиці більшість банків створюють резерви ліквідних коштів, які складаються з двох частин:

1) операційних резервів для підтримування ліквідності за короткостроковими прогнозами;

2) планових резервів для забезпечення довгострокових прог­нозів попиту на ліквідні кошти.

Операційні резерви можуть перевищувати або дорівнювати реальній потребі в ліквідних коштах, залежно від того, якої загаль­ної стратегії управління банком додержує керівництво і який ступінь ризику (імовірність залишитися без ліквідних коштів) є прийнятним для даного банку.

67. Содержание

    • 1. Сучасний етап розвитку банківського менеджменту.
    • 2. Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
    • 3. Відмінності між стратегічним та операційним менеджментом.
    • 4. Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
    • 5. У чому полягають пріоритетні завдання фінансового менеджменту?
    • 6. Стратегії управління прибутком та ризиком банку.
    • 7. Методи реалізації фінансових стратегій управління банком.
    • 8. Організаційна структура банку.
    • 9. Які основні типи організаційних структуру банках?
    • 10. Які показники використовують для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
    • 11. Які причини змусили банки звернутися до планування?
    • 12. Стан сучасних фінансових ринків.
    • 13. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
    • 14. Сутність стратегічного планування банком.
    • 15. Мета оперативного планування.
    • 16. Свот аналіз
    • 17. Види планування за ознакою тривалості періоду планування.
    • 19. Які етапи включає процес планування?
    • 20. Методи узгодження фінансових планів.
    • 23. У чому полягає економічна суть поняття капіталу банку?
    • 24. Яка з функцій банківського капіталу є пріоритетною і чому?
    • 25. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
    • 26. Які існують методи оцінки вартості банківського капіталу?
    • 27. Які нормативи нбу регламентують діяльність банків щодо формування капітальної бази?
    • 28. Як розраховуються активи, зважені за ступенем кредитного ризику?
    • 29. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
    • Нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банків (тис. Євро)
    • Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
    • Які переваги та недоліки методу внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
    • Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
    • Які переваги та недоліки методу зовнішніх джерел поповнення капіталу банку?
    • Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з погляду витрат і чому?
    • У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду методів управління?
    • Які методи застосовуються для управління залученими коштами банку?
    • Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
    • Які джерела запозичення коштів існують в сучасній банківській практиці?
    • Які чинники має враховувати менеджмент банку, вибираючи джерело запозичення коштів?
    • Які механізми рефінансування комерційних банків діють в Україні?
    • Що таке кількісний тендер і як він проводиться?
    • Які типи кредитних угод укладаються на міжбанківському ринку?
    • У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
    • У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті?
    • 54/Див питання 51
    • Диверсифікація
    • Установлення лімітів
    • Резервування
    • Сек’юритизація
    • Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку
    • Які функції виконує портфель цінних паперів банку
    • У чому полягає відмінність між активною та пасивною інвестиційною політикою банку на ринку цп
    • Які основні типи портфелів цп може сформувати банк
    • Чим відрізняється ринкова ціна та внутрішня вартість цп
    • Що показує несистемний ризикі які методи застосовують для його зниження
    • Які чинники впливають на рівень системного ризику
    • Для оцінки ефективності якого портфеля цп використовується коеф Шарпа
    • Що таке інвестиційний горизон портфеля цп банку
    • У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту
    • Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегіїдовгострокового акценту
    • Що таке дюрація цп та в яких одиницяхвона вимірюється
    • Як впливає зміна відсоткових ставокна ринку на внутрішню вартість облігацій
    • Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти в банку
    • Яка мета управління банківською ліквідностю
    • У чому полягає сутність дилеми «ліквідність – прибутковість»
    • У чому полягає зміст «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за сучасних умов
    • Які загальноекономічні чинники впливають на обсяги, структуру та стабільність ресурсної бази банку
    • Які переваги та недоліки притаманні основним стратегіям управління ліквідністю
    • Які методи оцінювання потреби у ліквідних коштах можуть бути використані менеджментом банку
    • Які недоліки методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку в ліквідних коштах
    • Коефіцієнти банківської ліквідності