Які загальноекономічні чинники впливають на обсяги, структуру та стабільність ресурсної бази банку
На зміни в обсягах, структурі та стабільності ресурсної бази банку впливає комплекс чинників загальноекономічного характеру, які необхідно враховувати у процесі прогнозування. Під впливом цих чинників формуються не лише ресурси, але й активи банку, зокрема попит на кредити. Вплив подібних чинників вивчають, розподіливши їх за наступними групами:
1) трендові — показують довгостроковий середній темп росту депозитів, кредитів та виявляють загальні тенденції, які екстраполюються на майбутнє;
2) циклічні — відтворюють коливання ділової активності в країні протягом одного економічного циклу;
3) структурні — відображають зрушення у структурі ресурсної бази та активів по групі чи системі банків;
4) сезонні — визначають зміни у стані депозитів та кредитів протягом певного періоду (тижні, місяці) порівняно із середньорічним;
5) випадкові та надзвичайні, пов’язані з особливостями діяльності клієнтів.
Аналіз проводиться за допомогою статистичних методів на базі ретроспективної інформації.
Тренди визначають довгострокову потребу банку у ліквідних засобах. В загальному випадку тренди будуються на базі аналізу інформації за досить тривалі періоди (від кількох десятків до ста років), які включають кілька економічних циклів. Це дозволяє згладити вплив окремих економічних циклів і виявити найбільш узагальнюючі зміни в суспільстві чи на ринках, які обслуговує банк. Для нестабільних економік побудова довгострокових трендів ускладнена, а іноді і втрачає сенс (із-за значного впливу політичних чи економічних катак- лізмів).
Циклічні зміни виявляють в процесі аналізу динаміки показників у межах одного ділового циклу. На стадії зростання ділової активності попит на кредити зростає, як правило, вищими темпами, ніж депозитна база. Тому банк може відчути додаткову потребу в ліквідних коштах. Зазвичай в такі періоди підвищуються і відсоткові ставки. Це означає, що для підтримання ліквідності банк змушений буде кожного разу залучати кошти під вищу ставку. Якщо в період економічного підйому строки розміщення активів банку суттєво перевищують строки залучення зобов’язань, то банк може зазнати збитків унаслідок підвищення відсоткового ризику. Якщо ж в такі періоди банк залучив кошти на довші строки (а отже за нижчою ставкою), а розмістив на коротші, то це дозволить підвищити прибутки та уникнути проблем з ліквідністю.
Під час спаду ділової активності все відбувається навпаки, і тому банку слід відповідним чином підготуватися та заздалегідь реструктуризувати баланс. На цій фазі економічного циклу прибуток банку зростатиме, якщо активи розміщувати на довші строки (це дозволяє фіксувати вищу ставку на триваліший період і отримувати вищі доходи), а ресурси залучати на коротші строки.
Такий підхід може призвести до підвищення ризику незбалансованої ліквідності. Але банк має взяти до уваги й те, що в періоди спаду ділової активності попит на кредити значно знижується. Виявлення та врахування впливу циклічних чинників на динаміку кредитів і депозитів дозволяє банку точніше прогнозувати потребу в ліквідних коштах на всіх стадіях ділового циклу.
Структурні чинники відображають зрушення у споживанні, інвестиційному процесі, розвиток науково-технічного прогресу, зміни в чисельності населення та рівні зайнятості. Для виявлення їх впливу структура ресурсної бази та активів по банківській системі в цілому (чи групі банків) аналізується в динаміці. Виявлені структурні зрушення порівнюються з аналогічними даними конкретного банку та враховуються в процесі формування стратегії управління ліквідністю.
Порівняльний аналіз доцільно проводити не лише за даними банківської системи в цілому, але й в розрізі окремих груп банків. Структурні зрушення в активах чи пасивах в різних групах банків можуть відрізнятися. Тому в процесі аналізу доцільно порівнювати структуру показників окремого банку з середніми значеннями аналогічних показників по тій групі банків, до якої він належить.
Аналіз структурних зрушень розпочинають з оцінки стабільності ресурсної бази банків та виявлення загальних тенденцій в банківській системі. Найзагальнішою характеристикою стабільності ресурсної бази є співвідношення власного капіталу та зобов’язань банків, яке аналізується в динаміці. Далі аналізується динаміка структурних зрушень за основними статтями зобов’язань по банківській системі в цілому.
Клієнтська база кредитних установ за своїм складом неоднорідна, тому наступним етапом є аналіз її структури з погляду співвідношення мінливих (кошти до запитання) та стабільних (строкові рахунки) зобов’язань. Для аналізу стабільності клієнтської бази визначається питома вага основних вкладів у загальній сумі зобов’язань. Це дозволяє менеджменту банку оцінити загальні тенденції у банківській системі та врахувати їх у прогнозуванні потреби в ліквідних коштах.
Вплив сезонних чинників на ліквідність виявляється в процесі аналізу депозитної бази та кредитного портфеля кожного окремого банку. Сезонні чинники, а також ті, що пов’язані з особливостями діяльності клієнтів банку, залежать від складу клієнтури, регіональних особливостей та специфіки ринкової ніші конкретного банку. Метою аналізу є з’ясування змін та закономірностей у стані депозитів та кредитів банку протягом певного періоду (тижні, місяці) порівняно із середньорічними показниками.
Сезонні чинники часто суттєво впливають на вилучення депозитів та додаткову потребу в кредитах. Наприклад, банк, що обслуговує сільськогосподарські підприємства, відчуває потребу в ліквідних коштах навесні внаслідок зростання попиту на кредити та значне зниження залишків на рахунках клієнтів. Після продажу урожаю восени обсяг депозитної бази зростає, а попит на кредити навпаки — знижується. Подібні сезонні коливання відчувають і ті банки, які працюють з підприємствами харчової та переробної промисловості, будівельними компаніями, туристичними фірмами. Впливу сезонних чинників на ліквідність можна уникнути через галузеву та портфельну диверсифікацію клієнтської бази. Для банку, який залежить від одного або декількох типів клієнтів, аналіз сезонних потреб в ліквідних коштах дуже важливий.
Здебільшого вплив сезонних чинників на ліквідність банку може бути визначений досить точно за даними ретроспективного аналізу. В процесі аналізу обчислюються показники, що характеризують стабільність ресурсної бази банку та попит на кредити в межах певного часового періоду (як правило, кварталу). Порівняння показників, розрахованих за даними різних періодів протягом року, дозволяє банку виявити інтервали пікової потреби в ліквідних коштах та завчасно скласти план дій щодо підтримання ліквідності.
Вплив випадкових та надзвичайних чинників, пов’язаних з особливостями діяльності клієнтів, виявити найскладніше. Ці чинники не завжди піддаються прогнозуванню, а виявлені ретроспективні дані можуть не повторюватися в майбутньому. Оскільки в комерційному банку кількість клієнтських рахунків досить значна (як правило, кілька тисяч), то сукупна динаміка результуючих показників за всіма рахунками нівелює будь-які випадкові відхилення за кожним окремим рахунком. Це означає, що на динаміку показників (зокрема коррахунка) банку впливають лише загальноекономічні чинники, які можна досить точно передбачити. Прикладом прогнозування впливу подібних чинників може служити період податкових платежів до бюджету.
Результати аналізу структури, динаміки та рівня стабільності ресурсної бази можуть бути екстрапольовані на майбутнє та використані у прогнозуванні потреби банку в ліквідних активах. Метод фондового пулу доцільно застосовувати, коли ресурсна база банку достатньо однорідна, а можливості використання недепозитних джерел поповнення ліквідних коштів обмежені. У вітчизняній практиці розглядуваний метод можна використовувати як допоміжний, оскільки ліквідність регулюється за методом показників.
- 1. Сучасний етап розвитку банківського менеджменту.
- 2. Які необхідні та достатні ознаки добре керованого банку?
- 3. Відмінності між стратегічним та операційним менеджментом.
- 4. Які сфери банківської діяльності охоплюють організаційний та фінансовий менеджмент?
- 5. У чому полягають пріоритетні завдання фінансового менеджменту?
- 6. Стратегії управління прибутком та ризиком банку.
- 7. Методи реалізації фінансових стратегій управління банком.
- 8. Організаційна структура банку.
- 9. Які основні типи організаційних структуру банках?
- 10. Які показники використовують для оцінювання прибутковості банківської діяльності?
- 11. Які причини змусили банки звернутися до планування?
- 12. Стан сучасних фінансових ринків.
- 13. Яким вимогам має відповідати науково обґрунтований план?
- 14. Сутність стратегічного планування банком.
- 15. Мета оперативного планування.
- 16. Свот аналіз
- 17. Види планування за ознакою тривалості періоду планування.
- 19. Які етапи включає процес планування?
- 20. Методи узгодження фінансових планів.
- 23. У чому полягає економічна суть поняття капіталу банку?
- 24. Яка з функцій банківського капіталу є пріоритетною і чому?
- 25. У чому полягають відмінності між основним та додатковим капіталом банку?
- 26. Які існують методи оцінки вартості банківського капіталу?
- 27. Які нормативи нбу регламентують діяльність банків щодо формування капітальної бази?
- 28. Як розраховуються активи, зважені за ступенем кредитного ризику?
- 29. Які чинники зумовлюють потребу в нарощуванні капіталу банку?
- Нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банків (тис. Євро)
- Які внутрішні джерела поповнення капіталу може використати банк?
- Які переваги та недоліки методу внутрішніх джерел поповнення капіталу банку з погляду банківського менеджменту?
- Які зовнішні джерела поповнення банківського капіталу може використати банк?
- Які переваги та недоліки методу зовнішніх джерел поповнення капіталу банку?
- Які джерела формування ресурсів є найвигіднішими для банку з погляду витрат і чому?
- У чому полягають відмінності між залученими та запозиченими коштами з погляду методів управління?
- Які методи застосовуються для управління залученими коштами банку?
- Які чинники впливають на формування відсоткової ставки за банківськими депозитами?
- Які джерела запозичення коштів існують в сучасній банківській практиці?
- Які чинники має враховувати менеджмент банку, вибираючи джерело запозичення коштів?
- Які механізми рефінансування комерційних банків діють в Україні?
- Що таке кількісний тендер і як він проводиться?
- Які типи кредитних угод укладаються на міжбанківському ринку?
- У чому полягають особливості управління запозиченими коштами банку?
- У чому полягає сутність поняття «управління активами і пасивами» у сучасному банківському менеджменті?
- 54/Див питання 51
- Диверсифікація
- Установлення лімітів
- Резервування
- Сек’юритизація
- Які методи використовуються для управління проблемними кредитами банку
- Які функції виконує портфель цінних паперів банку
- У чому полягає відмінність між активною та пасивною інвестиційною політикою банку на ринку цп
- Які основні типи портфелів цп може сформувати банк
- Чим відрізняється ринкова ціна та внутрішня вартість цп
- Що показує несистемний ризикі які методи застосовують для його зниження
- Які чинники впливають на рівень системного ризику
- Для оцінки ефективності якого портфеля цп використовується коеф Шарпа
- Що таке інвестиційний горизон портфеля цп банку
- У чому полягають особливості інвестиційної стратегії довгострокового акценту
- Які переваги та недоліки притаманні інвестиційній стратегіїдовгострокового акценту
- Що таке дюрація цп та в яких одиницяхвона вимірюється
- Як впливає зміна відсоткових ставокна ринку на внутрішню вартість облігацій
- Які основні причини виникнення попиту на ліквідні кошти в банку
- Яка мета управління банківською ліквідностю
- У чому полягає сутність дилеми «ліквідність – прибутковість»
- У чому полягає зміст «золотого банківського правила» та які недоліки використання цього підходу за сучасних умов
- Які загальноекономічні чинники впливають на обсяги, структуру та стабільність ресурсної бази банку
- Які переваги та недоліки притаманні основним стратегіям управління ліквідністю
- Які методи оцінювання потреби у ліквідних коштах можуть бути використані менеджментом банку
- Які недоліки методу коефіцієнтів для оцінювання потреби банку в ліквідних коштах
- Коефіцієнти банківської ліквідності