Тема 2. Ідентифікація та оцінювання банківських ризиків

Способи виявлення та ідентифікації банківських ризиків. Об’єктивні та суб’єктивні методи ідентифікації банківських ризиків. Банківська та статистична звітність як інформаційне джерело виявлення банківських ризиків.

Діагностика та аналіз причин наявних загроз. Побудова карти ризиків.

Вербальна оцінка банківських ризиків. Якісна оцінка банківських ризиків. Методи кількісної оцінки банківських ризиків. Допустимий, критичний та катастрофічний рівнень ризику в банківській діяльності.

Оцінювання банківських ризиків. Показники, що застосовуються для оцінки банківських ризиків. Аналітичні показники та коефіцієнти ризикованості. Статистичні показники ризикованості: «альфа» коефіцієнт, «бета» коефіцієнт, «гама» коефіцієнт, коефіцієнт кореляції, стандартне відхилення.

Загальна характеристика методів оцінювання банківських ризиків. Статистичні методи вимірювання ризиків. Використання методів теорії ймовірностей для оцінки банківських ризиків. Теорія портфеля Г. Марковіца. Цінова модель ринку капіталів (CAPM) В. Шарпа. Безризикова ставка дохідності. Лінія ринку капіталів.

Прогнозування ризиків. Методи прогнозування ринкових індикаторів. Методи обчислення фондових індексів. Прогнозування динаміки валютних курсів. VaR-методологія. Методи прогнозування процентних ставок.

Інваріантний аналіз прогнозних сценаріїв реалізації ризиків. Розробка плану дій для сценаріїв.

Методи консолідації ризиків. Оцінювання загального рівня ризикованості банку.