Тема 8. Системний ризик в банківській діяльності

Сутність та джерела системного ризику. Прояви та види системного ризику. Взаємозв’язок системного ризику з іншими банківськими ризиками. Вплив системного ризику на фінансову стійкість банків та стабільність банківської системи.

Методи кількісного аналізу системного ризику. Статистичні методи оцінювання системного ризику. Вимірювання системного ризику за допомогою мережевого аналізу та теорії графів. Аналіз уразливості банку до впливу системного ризику. Застосування VAR-методології, CVAR-методології, методу Монте-Карло та стрес-тестування для квантифікації системного ризику.

Методи мінімізації впливу системного ризику на макро- та мікрорівні. Макропруденційна політика центрального банку та системний ризик. Методи абсорбації негативного впливу системного ризику на банківську діяльність. Захисна функція банківського капіталу в контексті мінімізації системного ризику. Міжнародні вимоги до достатності капіталу з урахуванням банківських ризиків. Економічний капітал та методи його розрахунку. Методи RAROC, RORAC та EVA. Роль додаткових буферів банківського капіталу в зниженні впливу системного ризику на банк. Інструменти моніторингу системного ризику. Макромоделі оцінки системного ризику.