Структура заняття:

1. Організаційна частина

2. Повідомлення теми, мети заняття

3. Актуалізація опорних знань студентів

4. Мотивація навчальної діяльності

5. Вступне слово викладача

6. Бесіда (обговорення питань, дискусія, обговорення доповідей, рецензування відповідей студентів)

7. Зміст основної частини заняття (перелік питань):

1. Статистичні методи вимірювання ризиків.

2. Індикатори (показники) волатильності фінансових ринків.

3. Характеристика VaR-методологіі

4. Прогнозування ризиків.

8. Міні-кейс «Оцінка параметрів дохідність-ризик для портфеля цінних паперів банку»:

Поділ студентів на міні-групи та видача кожній групі завдань міні-кейсу (дослідження імітованої ситуації та виявлення її окремих характерних властивостей):

Завдання 1: визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику. Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

Завдання 2: Дисперсія (варіація) інвестиційного портфеля банку складає 16, дисперсія ринкового інвестиційного індексу – 9, коваріація дорівнює 8,3. Обчислити рівень ризику портфеля, рівень ризику ринкового індексу, бета портфеля, кореляцію та детермінацію інвестиційного портфеля банку.

Завдання 3: користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «Фенікс» та гіпотетичного ринкового індексу, знайти стандартне відхилення (величину ризику), коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну β (бету) та історичну α (альфу) для банку «Фенікс».