1.3.2. Стратегія управління пасивами банку

Підхід до керування банком через управління пасивами набув розвитку в міжнародній банківській справі протягом 60—70-х років нашого століття. У цей період банки зіткнулися із швидким ростом відсот­кових ставок та інтенсивною конкуренцією у сфері залучення коштів. Банкіри почали приділяти значну увагу пошукам нових джерел фінан­сування, а також контролю за структурою та вартістю депозитних і недепозитних зобов’язань, що й привело до формування стратегії управ­ління банком через управління пасивами.

Метою такого підходу було встановлення контролю над джерелами коштів банку, аналогічного до контролю над активами. Для досягнення цієї мети банки почали процес реструктуризації пасивів у напрямку мінімізації витрат за залученими коштами, що дало змогу збільшити прибуток і капітал. Вибір оптимальних співвідношень між величинами різних видів депозитних джерел та капіталом, які забезпечували бажаний рівень стабільності фондів, дозволяв банкам надавати довгострокові кредити, які є високодоходними, але більш ризиковими і потребують довгострокових інвестицій. Для забезпечення бажаного обсягу, структури та рівня витрат за пасивами банки можуть застосовувати ряд методів, які загалом зводяться до двох основних груп — цінові методи управління залученими коштами та нецінові методи.

Сутність цінових методів полягає у використанні відсоткової ставки за депозитами та залученими коштами грошового ринку як головного важеля в конкурентній боротьбі. Підвищення пропонованої банком ставки дозволяє отримати додаткові кошти. І навпаки: банк, перенасичений ресурсами, але обмежений небагатьма прибутковими напрямками їх використання, зберігає або навіть зменшує депозитні ставки.

Нецінові методи управління пасивами зводяться до застосування різноманітних прийомів заохочення клієнтів, які прямо не пов’язані зі зміною рівня ставок, а саме: поліпшений рівень обслуговування, додаткові види послуг, за які не стягується платня, реклама, розширення мережі філій та відділень, які розташовані в місцях, максимально наближених до клієнтів, комплексне обслуговування і т. ін.

Застосування методів управління пасивами банку не виключає паралельного використання методів управління активами, але проблема полягає у відокремленні та автономному використанні кожного з цих підходів. У такому разі структурні підрозділи банку, які відповідають за залучення коштів, організаційно відокремлені від кредитних та інвестиційних відділів і не мають інформації про можливі напрямки використання ресурсів.

Головним недоліком підходу до керування банком через пасиви є те, що здебільшого він застосовується за принципом “чим більше, тим краще”, а процес залучення коштів не пов’язується з наявністю ефективних напрямків їх використання. У період економічних підйомів, при зростанні попиту на кредитні ресурси, такий підхід може бути виправданим і корисним. Але під час спадів, коли попит на кредити обмежений, застосування незбалансованого підходу до управління активами і пасивами банку може призвести до значного скорочення прибутків і навіть завдати збитків.

Перевагою такого підходу є можливість збільшити прибутки за рахунок контролю над операційними витратами та точного прогнозування потреби банку в ліквідних засобах.

В Україні доволі широко застосовується стратегія управління банками через пасиви, насамперед за рахунок цінових методів. У сучасній банківській практиці не існує обмежень щодо рівня депозитних ставок, і ця сфера централізовано не регулюється. Як показав досвід США, регулювання депозитних ставок не є ефективним методом захисту від банкрутства банків, що й було враховано в період формування банківської системи України. Це дозволяє вітчизняним банкам управляти залученими коштами за допомогою цінових методів установленням такої депозитної ставки, яка відбиває потреби банку в ресурсах.

Динаміку середніх депозитних ставок банків за ІV квартал 1995 року унаочнює мал. 1.2. Бачимо різкі коливання їх рівня (від 130 до 10%) за невеликий проміжок часу (з 8 по 31 грудня 1995 р.). Значні зміни в рівнях ставок за депозитами свідчать про широке застосування цінових методів управління пасивами в банківській практиці. Депозитні ставки можуть також відчутно різнитися від банку до банку, відбиваючи зростання конкурентної боротьби у сфері залучення коштів. У 1996 році ставки за депозитами становили: “Ощадбанк” — 20% (для строкових вкладів), “Промінвестбанк” — 40%, а деякі новостворені банки в цей час пропонували вкладникам ще вищу ставку — 52%.

Нецінові методи управління пасивами ще не досить широко застосовуються в банківській діяльності в Україні. Достатньо зауважити, що перелік послуг, пропонованих зарубіжними банками, містить понад 300 видів, а вітчизняними — ледве сягає 40.

Практика роботи деяких українських банків повною мірою відбиває недоліки автономного підходу до управління активами і пасивами, коли дедалі частіше виникають проблемні ситуації з розміщенням надмірної кількості кредитних ресурсів. В умовах значного спаду виробництва попит на кредитні ресурси зменшується, і банки, залучивши кошти, стикаються з проблемою їх ефективного розміщення.

У цілому стратегія управління пасивами в міжнародній банківській практиці переважала недовго (протягом 10–15 років), стимулювавши розвиток технологій, методів та підходів до ефективного управління залученими коштами і стала перехідним етапом до застосування ефективніших методів збалансованого управління активами та пасивами банку.