Вiдсотковi ставки за активами та зобов’язаннями банку
| Показник | Строк, дні | Ставки за кредитом, % | Ставки фiнансування, % | Спред, % |
| Поточнi ринковi | 90 | 30 | 25 | 5 |
| ставки | 60 | 27 | 22 | 5 |
| Прогноз ставки |
|
|
|
|
| (через 60 днiв) | 30 | 25 | 20 | 5 |
Спред банку при застосуваннi першої стратегiї становитиме 5% (30 – 25). У цьому разі вiдсотковий ризик, а також ризик лiквiдностi зведенi до мiнiмуму.
Використання другої стратегiї дозволить банку збiльшити спред до 8,7% за умови, що прогноз змiни ставок виявиться правильним:
30-(22·60:360+20·30:360)·360:90 = 30 – 21,3 = 8,7.
При цьому банк наражається на вiдсотковий ризик, пов’язаний з невизначенiстю змiн ставок, і водночас збiльшується ризик лiквiдностi. Якщо прогноз не справдиться і ставки протягом двох мiсяцiв зростуть, банк не одержить навiть 5% спреду, а можливо, i зазнає збитків.
Якщо прогнозується зростання ставок, банк може скористатися цим для максимiзацiї спреду, видавши кредит на 3 мiсяцi, а депозит залучивши на триваліший час, наприклад 6 мiсяцiв. Через 3 мiсяцi, коли ставки зростуть згiдно з прогнозом i кредит буде повернуто, банк матиме змогу реiнвестувати активи ще на 3 мiсяцi пiд вищу ставку, що дозволить збiльшити спред у розрахунку за 6 мiсяцiв.
- Управління активами і пасивами банку та хеджування ризиків
- 1.1. Завдання й моделі управління банком
- 1.2. Економічна сутність процесу хеджування
- 1.3. Стратегії управління активами і пасивами банку
- 1.3.1. Стратегія управління активами банку
- 1.3.2. Стратегія управління пасивами банку
- 1.3.3. Стратегія збалансованого управління активами і пасивами банку
- 1.3.4. Стратегiї управлiння структурою активiв та зобов’язань
- 1.4. Основнi положення геп-менеджменту
- 1.4.1. Збалансований та незбалансований за строками методи управління
- Вiдсотковi ставки за активами та зобов’язаннями банку
- 1.4.2. Метод управлiння гепом
- Баланс банку
- 1.4.3. Метод кумулятивного гепу
- Аналіз кумулятивного гепу та відсоткового ризику
- 1.4.4. Проблеми практичного застосування геп-менеджменту