54.Банковские риски, методы управления рисками.

Риск — это вероятность наступления негативных последствий в форме потери доходов или капитала в следствие неопределенности условий ведения экономической и финансовой деятельности. Риск присущ любому виду предприн деятельности и банковской деятельности в том числе

Классификация рисков:

1.по степени возможности их регулирования

-диверсифицируемые (несистематические) связ с качеством объекта вложения, риски по ним можно регулировать.

-систематические.Связаны с падением рынка в целом, являются недевирсифицируемыми

Классификация основных финансовых банковских рисков:

1.кредитный риск — основной в банковской деятельности, с ним связано большинство банкротств. В узком смысле слова — риск невозврата кредита заемщиков в срок и с процентами. В широком — вероятность понести убытки в следствии неисполнения обязательств контрагентом по любому договору. Кред риск относится к чистым рискам. Чистый риск не предусматривает прибыль при благоприятном исходе. При реализации риска убытки, при благоприятном не будет убытков, либо вернут либо не вернут.Масшаб убытков может быть раавен всей сумме операции.

Методы управления кредитными рисками:

-оценка кредитоспособности заемщика или должника. Определяется принятие или неприятие риска, возникновение или невозникновение риска. Способы минимизации (лимитирование-установление лимита);диверсификация кредитного портфеля; синдицированное кредитование крупных заемщиков (объединение нескольких банков для кредитования крупного заемщика)

-нормативное регулирование рисков, Н1 Н6 Н7(норматив достаточности капитала банка, макс размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков,максимальный размер крупных кредитных рисков)

-определение источников покрытия возможных убытков (обеспечение кредита, формирование резервов под риски)

2.риск дефицита ликвидности (см 46 вопрос)

3.рыночные риски — возможные нег последствия связанные с непредвиденным и неблагоприятным изменением цен (катировок) финансовых активов на фин рынках. Относятся к категории ценовых спекулятивных рисков. Могут быть убытки с неблагопр колебанием цены, так и доп доходность связ с благоприятиным колебанием цены.

-валютный риск — вероятность изменения валютного курса на вал рынке.

-фондовый — на рынке ценных бумаг у цен бум могут котировки изменятся как в благопр так и не в благопр сторону

-процентный — вероятность понести убытки вследствие непредвиденного и неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок

Основные методы управления рыночных рисков

у вал фонди проц одни и те же методы управления

1.поддержание закрытых позиций — закр вал позиция не приносит вал риска, банк стремится максимум депозитов держать в закр виде.

2.лимитирование открытых валютных позиций

3.хеджирование с помощью срочных сделок форвардов фьючерсов и опционов, для страхования валютных рисков возник рынок срочных сделок