21. Банковские риски и способы их снижения.
В русском языке риск определяется как возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход. В экономической литературе под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества
Имеется множество различных классификаций банковских рисков:
1. По сфере действия - внутренние (кредитные, процентные, валютные, рыночные, финансовых услуг, прочие) и внешние (страновые, стихийных бедствий, правовые, конкурентные, политические, социальные, экономические, финансовые, риски перевода, организационные, отраслевые, прочие)
2. По масштабам – общие и частные (от отдельных операций).
3. От степени (уровня риска) – полные, умеренные и низкие.
4. От возможности регулирования – открытые и закрытые.
Наиболее часто выделяют следующие виды рисков:
1. Кредитный риск.
2. Валютный риск
3. Процентный риск.
4. Страновой риск.
Кредитный риск - представляет собой существующий для кредитора риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по нему.
Управление данным риском (его минимизация) осуществляется следующими способами:
1) путем диверсификации портфеля ссуд и инвестиций банка;
2) путем предварительного анализа кредитоспособности, т.е. возможности заемщика погасить кредит;
3) путем оценки стоимости выдаваемых кредитов и контроля за кредитами, выданными ранее.
Валютный риск - это опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте.
Управление валютным риском может состоять в следующем:
1) выбор в качестве валюты платежа своей национальной валюты;
2) включение в кредитный договор защитной оговорки, когда сумма денежных обязательств меняется в зависимости от изменения курса валюты оговорки.
3) хеджирование с помощью валютных фьючерсов и опционов. Так если банк предоставляет кредит в валюте, вероятность понижения курса которой высока, то он одновременно продает ее с поставкой через определенный срок, совпадающий с моментом возврата кредита. При этом он поставляет валюту приблизительно по тому же курсу, который существовал во время предоставления кредита. Если валютный курс действительно понизился, то в результате этой операции банк не несет убытков.
Процентный риск - это возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и назначенного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Под "маржой" в банковской практике понимается разница между стоимостью ресурсов банка (ставкой процента по пассивным операциям) и доходам от их размещения (ставкой процента по активным операциям).
Способами управления процентным риском является:
1) пересмотр кредитной ставки по кредиту в зависимости от изменения рыночной ставки;
2) согласование активов и пассивов по срокам их возврата;
3) проведение процентных "свопов";
4) купля-продажа фьючерсов или опционов.
Страновой риск - это опасность потерь банка вследствие того, что иностранное государство не захочет или не сможет выполнить свои обязательства перед иностранным кредитором и (или) инвестором по причинам, не относящимся к обычным банковским рискам, которые возникают в связи с кредитованием и инвестированием. Оценка странового риска представляет собой оценку прошлой, настоящей и будущей кредитоспособности страны- заемщика, т.е. ее возможности выполнить свои финансовые обязательства.
Страновой риск складывается из риска экономического (зависящего от состояния платежного баланса страны, системы хозяйствования, проводимой данным государством экономической политики, особенно ограничений на перевод капитала за границу) и политического (выражающегося в опасности переворотов, введения эмбарго, байкотов, отказа властей от выплаты своей внешней задолженности, в особенностях национального законодательства и т.д.) Оценка экономического риска обычно производится на основании данных национальной статистики, экспертным путем.
- 1. Цели и задачи коммерческих банков.
- 2. Функции коммерческих банков и их операции
- 3. Виды банков
- 4. Организационная структура коммерческого банка
- 5. Структура ресурсов коммерческого банка
- 6. Функции и достаточность собственного капитала банка
- 7. Место кредитования в структуре активных операций коммерческого банка
- 8. Виды и принципы банковского кредита
- 9. Кредитная политика коммерческого банка
- 10. Этапы кредитования
- 11. Содержание кредитного договора.
- 12. Направления анализа кредитоспособности предприятий.
- 13. Потребительские кредиты и оценка кредитоспособности физических лиц.
- 14. Эмиссионные операции коммерческих банков.
- 15. Банковские инвестиции в ценные бумаги и основы инвестиционного анализа.
- 16. Особенности банковских инвестиций в различные виды ценных бумаг.
- 17. Посредническая деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
- 18. Факторинг и участие банков в соответствующих операциях. Виды факторинга, его эффективность.
- 19. Сущность и формы лизинга, оценка его эффективности. Лизинговые услуги банков.
- 20. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Процентная маржа и факторы, ее определяющие.
- 21. Банковские риски и способы их снижения.