Экзаменационные вопросы по курсу: «Биржевое дело»
Определение, задачи, классификация и органы управления биржи.
Виды биржевых рынков.
Виды сделок и приказов на биржах.
Факторы, определяющие функционирование фьючерсного рынка.
Обращение фьючерсного контракта и основные его положения.
Расчетный процесс на фьючерсном рынке.
Спекулятивные сделки на фьючерсном рынке.
Типы и виды хеджирования на фьючерсном рынке.
Показатель эффективности хеджирования на фьючерсном рынке.
Форвардные рынки и их отличия от фьючерсных рынков.
Хеджирование на форвардном рынке.
Типы и виды опционов, стратегия их использования.
Обращение опционов и факторы влияющие на величину премии.
Виды сделок на опционном рынке.
Хеджирование опционными контрактами.
Свопы и примеры их использования.
Перечислите все известные Вам способы «короткого хеджа» на биржах.
Перечислите все известные Вам способы «длинного хеджа» на биржах.
Литература:
Дегтярева О.И. «Биржевое дело». Изд-во «Юнити», Москва, 2001 г.
- Биржи и биржевое дело.
- Азбука биржевика.
- Спот Срочный
- Фьючерсные рынки
- Содержание фьючерсного контракта. (основные показатели)
- Расчетный процесс на фьючерсной бирже
- Покажем общую схему расчета.
- Спекулятивные сделки на фьючерсном рынке.
- I. Игра на изменение цены.
- II. Игра на разнице цены
- I вариант
- II вариант
- Межтоварный
- Межрыночный (арбитражный)
- Внутрирыночный
- Хеджирование на фьючерсных рынках
- Типы хеджирования
- Виды хеджирования
- Форвардные рынки
- Отличия форвардного и фьючерсного контракта.
- Хеджирование на форвардном рынке.
- Опционные рынки
- I.Опцион на покупку – «Call» (колл)
- II.Опцион на продажу Put (Пут)
- 8 Кº март 70 р 3
- Обращение опционов
- Сделки на опционном рынке
- Голые или непокрытые опционы
- Рыночная цена минус страйк минус премия актива
- II.Покрытые опционы
- III. Опционные спрэды
- Хеджирование на опционных рынках
- Длинное хеджирование (покупкой)
- Короткое хеджирование.
- Рынки «своп – контрактов»
- Экзаменационные вопросы по курсу: «Биржевое дело»